Re: [問題] 隱含波動率
一些選擇權的書會有這種圖,我就做做看台指選,會是什麼形狀?
上圖是 7 8 9 12 3 月
下圖去掉7月
價格用7/3的日盤結算價,期貨價格如下
202007 11834
202008 11657
202009 11620
202012 11519
202103 11426
隱波的「微笑」沒有很對稱
從價平往價外,call先被壓低,然後才慢慢上來,而put一路上去
時間上,遠月到近月,價外IV會明顯上升,而價平有時候會壓低
這是sp500選的IV
https://imgur.com/Otss5FR
同網站我查了德指、英國指、恆生,IV曲線型態也差不多(中風的微笑)
我在想,如果外資操作全球期貨會用價差配對交易
那麼選擇權IV有沒有可能配對交易?
也就是說如果sp500選變貴,可以用便宜的台指選來代替?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.168.252 (臺灣)
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台指選 電指選 金指選三者可不可以配對呢?若能,外資能不能用台指選代替nasdaq選?
※ 編輯: j2708180 (1.173.170.152 臺灣), 07/05/2020 10:33:34
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