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[心得] 頭部線型研究

看板Option (期貨與選擇權)作者 (珍惜每一分每一秒)時間3年前 (2021/05/11 22:05), 編輯推噓7(10推 3噓 13→)
留言26則, 13人參與, 2年前最新討論串1/1
期貨自發明以來，具有4大功能，其中之一為價格發現，具有先行指標功能， 在大盤下殺之前，是否能夠從期貨嗅到端倪？ 以K線型態來看，頭部常見的線型為爆量、黑K、長上影， 而期貨是現貨的先行指標，我記得很多年前，有一天，小台開盤突然跌到6000多點， 而那時現貨好像沒那麼低，好像在7000還是8000點，詳細的要去查， （不是統一證券胖手指的那一次，那次是開盤錯帳跌停）。 那時依稀記得有網友提到，這是價格發現，難道未來會跌到6000多點？ 後來，大盤果真跌到6000多點，應驗了期貨價格發現，先行指標功能。 而大盤跟期貨，通常是連動，德國股神科斯托蘭尼說過， 期貨是狗，大盤是主人，有時，狗會跑的非常遠，但是狗終究會回到主人身邊， 理論上，期貨跟現貨的走勢是差不多的，應該會有類似的K棒，但我注意到， 如果期貨率先出現「高檔」、「黑K」、「爆量」、「長上影」等線型，是否就是 頭部的先行指標？ 台指期在4/29率先出現了高檔黑K長上影，爆量倒是沒有，直到次2個交易日 5/4才爆大量，也是頭部出現。 我通常會搭配布林通道一起看，布林通道觸及上緣或漲破上緣，則有漲多疑慮， 多單建議出場一部分。 4/29台指期收黑K長上影，也觸及布林上緣，頭部訊號出現。 https://i.imgur.com/7zUyg4d.jpg
大盤則是創新高來到17700，也留黑K上影，但上影線沒那麼長。 之後就是崩跌，大盤從4/29的17700，跌到5/11的16583，跌1117點。 這也應用在美股，因為我有做美股期貨，因此也有看MINI道瓊期跟那指期， 道瓊在這2個月實在太強了，漲到35000，吊打那指，而道瓊期在5/10的收盤， 出現了頭部線型：「漲破布林通道的長上影線」， https://i.imgur.com/Wwpmz8H.jpg
我在台指期並未能躲過5/11的殺盤， 但美股我要跑了，在5/11上午一開盤，就將台灣期交所推出的UDF全數砍出， 先行獲利出場，而道瓊現貨的k線也在5/10出現頭部線型， 現在是台灣時間5/11晚上約10時，美股正在大跌中，有幸逃頂。 多單最大的敵人，自然就是空頭，如何能在頭部逃走，就是多單要做的功課。 若出現頭部的線型，長多單就要非常留意，以免吃到大黑K。 有網友也問到台灣期交所推出UDF及UNF是否也能使用無腦多單， 這也已經開始研究，下篇分享。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.75.115.64 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1620741932.A.B5E.html
推
05/11 22:40, 3年前 , 1F
厲害，出逃在頸部，真強
05/11 22:40, 1F
推
05/11 22:43, 3年前 , 2F
望大神下篇分享
05/11 22:43, 2F
→
05/11 22:54, 3年前 , 3F
漲破布林通道的長上影線也不一定是頭部，看很多次漲破布
05/11 22:54, 3F
→
05/11 22:54, 3年前 , 4F
林通道了。
05/11 22:54, 4F
推
05/11 23:24, 3年前 , 5F
其實中間好幾次漲破通道 只是你選擇忽略
05/11 23:24, 5F
推
05/11 23:25, 3年前 , 6F
謝謝分享
05/11 23:25, 6F
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05/11 23:55, 3年前 , 7F
布林通道自助餐??
05/11 23:55, 7F
推
05/12 00:34, 3年前 , 8F
謝謝分享
05/12 00:34, 8F
推
05/12 01:04, 3年前 , 9F
很有趣的分享，不過K線的"線"本來就是多空拉鋸的力道
05/12 01:04, 9F
推
05/12 02:21, 3年前 , 10F
我不知道 我只知道期貨平常比現貨便宜 去年崩盤時 甚至差
05/12 02:21, 10F
→
05/12 02:21, 3年前 , 11F
了400塊 然後就開始漲了
05/12 02:21, 11F
→
05/12 02:49, 3年前 , 12F
期貨自發明以來就能讓人賠錢
05/12 02:49, 12F
推
05/12 09:07, 3年前 , 13F
推！
05/12 09:07, 13F
推
05/12 09:57, 3年前 , 14F
破布林上影線也是會鈍化啊 就是一路延著上布林漲上
05/12 09:57, 14F
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05/12 09:57, 3年前 , 15F
去
05/12 09:57, 15F
噓
05/12 10:13, 3年前 , 16F
不是啊，你要講價格發現你有比對期貨跟加權日線差別？
05/12 10:13, 16F
→
05/12 10:16, 3年前 , 17F
在日線以上週期談價差對未來的價格預測沒有意義
05/12 10:16, 17F
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05/12 10:18, 3年前 , 18F
最簡單的例子，加權1330收十字，期貨是能跌成大綠k嗎?
05/12 10:18, 18F
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05/12 10:18, 3年前 , 19F
你自己也知道不可能因為期貨跟加權走嘛
05/12 10:18, 19F
噓
05/12 10:21, 3年前 , 20F
期貨跟現貨的價差是市場無效率的現象，不見得是價格
05/12 10:21, 20F
→
05/12 10:22, 3年前 , 21F
發現，不然你自己看空頭時期貨再小時區會有正價差，
05/12 10:22, 21F
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05/12 10:22, 3年前 , 22F
還有逆價差是價格發現，正價差就市價格落後的說法嗎
05/12 10:22, 22F
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05/12 10:23, 3年前 , 23F
糾結在這些雜訊上對你的判斷沒有意義，因為這不能控制
05/12 10:23, 23F
噓
05/12 23:14, 2年前 , 24F
一堆錯誤觀念
05/12 23:14, 24F
→
05/12 23:15, 2年前 , 25F
期指開盤瞬間跌停有兩次，分別在2017/2018
05/12 23:15, 25F
推
05/13 00:12, 2年前 , 26F
還有兩顆子彈 連續開盤跌停兩天
05/13 00:12, 26F
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