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討論串請問計算隱含波動都是用期貨價取代大盤嗎
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#1
Re: 請問計算隱含波動都是用期貨價取代大盤嗎
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者cloony (..)時間20年前 (2004/07/10 10:11), 編輯資訊
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因為造市者盤中要動態調整都是用期貨. 用現貨去組 太過於耗費功夫而且不切實際. 所以一律都用期貨來算. 而且越接近到期日 期貨自然會逐步修正價差(理論上). 所以用期貨就可以達到效果. 不需要再另外用現貨來計算. --. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 61.2
#2
Re: 請問計算隱含波動都是用期貨價取代大盤嗎
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者cloony (..)時間20年前 (2004/07/11 11:28), 編輯資訊
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所謂的選擇權市場造市者(market-maker). 是選擇權上市之初. 期交所為活絡市場. 委託各券商自營部針對流動性不佳的序列. 提供合理報價以利交易. 現在在遠月份的序列仍舊可以看到m-mkr的蹤影(委買賣口22口). 至於所謂的動態調整. 即是利用買進或賣出期貨或者選擇權部位. 藉以改變整個
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#3
Re: 請問計算隱含波動都是用期貨價取代大盤嗎
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者cloony (..)時間20年前 (2004/07/11 21:08), 編輯資訊
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nonono. 看不見 不代表不存在. 即便是交易量已經很大的近月份合約. 就算是最熱絡的價平與價外一檔的序列. 仍舊是有m-mkr的存在. 市場上近月價平序列仍舊有時候會有短時間內需要大量成交的需求. 例如一分鐘一千口到兩千口以上. 此時委託者可以先掛出一百口"提醒"m-mkr有成交需求. 一旦被
(還有54個字)
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