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討論串[問題] 有關期貨跟選擇權
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Re: [問題] 有關期貨跟選擇權
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者e0101010 (HAPPY)時間18年前 (2007/07/19 05:48), 編輯資訊
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期貨跟選擇權一定是不一樣 我做一個簡短的證明. 假設. 期貨=選擇權. 那 期貨-選擇權=0 所以 你買期貨就等於買選擇權. 那不就代表 買期貨花多少買選擇權就要花多少 所以證明了 期貨不等於選擇權. 而且你問意義其實就是"名詞" 書本教我們 名詞基本上不太會講意義. 除非這是定義或是定理甚至是小l
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#2
Re: [問題] 有關期貨跟選擇權
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者e0101010 (HAPPY)時間18年前 (2007/07/19 06:06), 編輯資訊
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既然你怎麼誠心的想知道 那我就講講他的失敗因素吧. 選擇權在最後7天 時間價值的遞減會非常快速 因為控制他的參數建立在指數函數上. 請畫一張圖exp(x)的圖形你就可以知道. 在演算法跟數值分析中 如果跟你分析函數的快慢 那指數是跑得最快的函數. 也因為這個原因 當接近結算日時 因為這個參數影響的因
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