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討論串[新手發問]勒式只平單邊時的保證金...
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#2
Re: [新手發問]勒式只平單邊時的保證金...
推噓5(5推 0噓 9→)留言14則，0人參與, 最新作者ahan9008 (睡覺去...ZZZ)時間17年前 (2008/06/08 22:45), 編輯資訊
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書上的保證金收取計算方式 套在你的舉例 (假設都是B值). 若是把兩口保證金最佳化 收取的保證金應該是 B值加上點數合. 計算出來應該是 12000 + 3500 + 3500. 意思是..最佳化可以把方向相反的風險保證金少收一次. 我沒有試過直接下組合單 我都是下單邊在組合. 但是要單邊平倉的話.
(還有114個字)
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[新手發問]勒式只平單邊時的保證金...
推噓8(8推 0噓 17→)留言25則，0人參與, 最新作者wintree時間17年前 (2008/06/08 22:00), 編輯資訊
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小弟已爬文過選擇權保證金計算方式...... 這是我跟朋友討論的一個問題，. 條件.... 1.賣出8000賣權收取權利金70點，保證金為15500元. SP8000 @ 70 = 15500. 2.賣出9400買權收取權利金70點，保證金為15500元. SC9400 @ 70 = 15500.
(還有283個字)
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