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討論串[心得] 當沖的兩種方法
共 15 篇文章
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隨機: 一個事物有許多種狀態, 這些狀態組成一個狀態空間(outcome space).. 在變化之前, 你無法預測變化之後會出現哪一個狀態.. 此稱之為隨機.. 變化到不同狀態的機會不一定會一樣, 而是由機率所決定.. > 關於市場價格，期貨價格是不是隨機的，我想說的是，. > 他「不是」！. >
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hmm..不過我不認為我有誤解成 1/2 的漲跌!. 那是有交易成本的情況下，. 方便舉例而言，特定日子漲跌機率都不影響結論。. 因為我們看的是七萬兩千次的交易過程，不是特定幾次。. 隨機漫步的假說導引出來的一個結論就是：. (引自WIKI). ---------------------------
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^^^^^^^^^^^^^^ 完完全全誤會我回的那篇文章的意思. 我從沒提過我引用的是隨機漫步假說. 我指出的隨機性強弱是根據Mandelbrot的說法. 也就是股票期貨商品外匯的價格雖然有其隨機性. 價格發展中有其記憶性. 但是價格記憶性越強其隨機性越弱. 並非價格記憶性越強就沒有其隨機性. 只是
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我不是高手，很感謝N大把這串討論翻出來. 是一串不錯的討論串，看了有種遇到知己的感覺. 可惜後來沒有繼續下去。. 整理一下我對W大文章內所提的作法的一些想法. 當然也是不見得正確，請自行斟酌取用. 他說的作法大概就是趨勢與盤整兩種當沖法. 進場的點位也都畫出來了. 以個人經驗來說，基本上勝率高的方法
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