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討論串[問題] 美股個股同時賣call及put避險問題
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請問,假使我每個月賣出各一張一個月內到期的價外call和put. 並設定100股的股票多頭停損單,價位等於call的行權價. 以及100股的股票空頭停損單,價位等於put的行權價. 當股價上漲或下跌到行權價,股票停損單就會觸發進行避險. 有點類似掩護性買權,但尚未找到分析這種交易策略的風險. 假時實
(還有368個字)
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這樣的操作策略在定義上不能算「避險」,連停損也不是,是「反向加碼」. 100的時侯SC@110. 當underlying asset漲到110時 SC的delta是-0.5. 這時侯買一張現貨@110,delta+1變+0.5,vega不變. 你以為這個操作是避免了繼續上漲的虧損. 實際上是把你的部
(還有153個字)
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