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討論串[問題] 七月逆價差為何這麼大？
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Re: [問題] 七月逆價差為何這麼大？
推噓2(2推 0噓 0→)留言2則，0人參與, 最新作者are2 (R2)時間14年前 (2011/06/06 23:21), 編輯資訊
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期貨的風險中立價格. FP = S*(1+rfr)^T - FVD. rfr:年化無風險利率. T: 履約期間. FVD: 股息的未來價格(dividend*(1+rfr)^(T-t) t是除息日的時間). 用期現貨跟銀行收放款可以套利. 你可以試看看這樣划不划算. 七月倉位的FVD本來就比較大 就
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[問題] 七月逆價差為何這麼大？
推噓4(6推 2噓 11→)留言19則，0人參與, 最新作者tinysun (飯和蛋的火焰之舞)時間15年前 (2011/06/02 15:22), 編輯資訊
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七月台指今天收8881. 六月是正價差 為何七月逆價差這麼大. 這樣有套利空間嗎. 有人能解讀逆價差過大的原因嗎. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 58.114.134.125.
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