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[問題] 七月逆價差為何這麼大？

看板Option (期貨與選擇權)作者 (飯和蛋的火焰之舞)時間15年前 (2011/06/02 15:22), 編輯推噓4(6推 2噓 11→)
留言19則, 14人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
七月台指今天收8881 六月是正價差 為何七月逆價差這麼大 這樣有套利空間嗎 有人能解讀逆價差過大的原因嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 58.114.134.125
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06/02 15:23, , 1F
我猜是預扣除息吧？
06/02 15:23, 1F
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06/02 15:25, , 2F
每年七八九月都會逆價差
06/02 15:25, 2F
推
06/02 15:28, , 3F
不用猜了 就是扣掉除權息 可以套利的話 也輪不到我們一般人
06/02 15:28, 3F
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06/02 15:31, , 4F
是除息，除權不會影響指數，除息才會
06/02 15:31, 4F
噓
06/02 15:47, , 5F
Dividend
06/02 15:47, 5F
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06/02 16:08, , 6F
年經文= =
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06/02 16:08, , 7F
要套利勢必要放空現股，除權息強制回補你要怎套
06/02 16:08, 7F
推
06/02 16:58, , 8F
除息影響6月指數-1 7月-166 8月-302 9月-336 目前除了12月以
06/02 16:58, 8F
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06/02 16:59, , 9F
外，多數明顯偏多看待，所以遠月期貨目前多不划算
06/02 16:59, 9F
推
06/02 17:18, , 10F
划不划算還是要看趨勢怎麼走
06/02 17:18, 10F
推
06/02 17:18, , 11F
不過九月份的看起來還好耶~
06/02 17:18, 11F
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06/02 20:06, , 12F
好吃的新手來了~~
06/02 20:06, 12F
推
06/03 07:00, , 13F
把握一個原則~市場對一般小戶來說 別想套利這個事情
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06/03 07:01, , 14F
早就被各券商和大戶電腦套走了!!~剩下讓我們看的不叫套利
06/03 07:01, 14F
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06/03 07:01, , 15F
因為都是有風險的!!~
06/03 07:01, 15F
推
06/04 01:12, , 16F
這個問題出來了 加油 可以買葡萄了
06/04 01:12, 16F
噓
06/08 07:51, , 17F
年經文 噗 @@
06/08 07:51, 17F
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08/12 23:41, , 18F
不用猜了 就是扣掉除權 https://muxiv.com
08/12 23:41, 18F
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09/15 06:47, , 19F
把握一個原則~市場對一 https://daxiv.com
09/15 06:47, 19F
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