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討論串[問題] 想請問歐式賣權避險參數的問題
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Re: [問題] 想請問歐式賣權避險參數的問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者littlesung (桑原)時間13年前 (2012/10/01 21:36), 編輯資訊
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設標的資產價格S 履約價格K. 倘若S跌到0(對賣權來說是深度價內)，繼續持有選擇權是不利的。. 因為最多拿到K元，S無法繼續下跌，卻有可能上漲，故此時選擇權的時間價值是負的。. 然而越接近到期日，時間價值就越靠近0，由負靠近0是正的變化，所以theta>0. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(p
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[問題] 想請問歐式賣權避險參數的問題
推噓2(2推 0噓 0→)留言2則，0人參與, 最新作者frank760417 (法蘭克)時間13年前 (2012/10/01 19:39), 編輯資訊
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Q :問題是在FRM的書上看到的，一個深度價內的歐式賣權，有可能會發生 theta 為正的. 狀況，也就是說越接近到期日，賣權價值會增加。. PS: 這邊是把 T 看做選擇權剩餘期間，一般情況來說 theta 都是負的。. 當然就 B-S 賣權公式，對 T 微分後的公式很清楚可以看到有可能為正，但有
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