[問題] 想請問歐式賣權避險參數的問題
Q :問題是在FRM的書上看到的，一個深度價內的歐式賣權，有可能會發生 theta 為正的
狀況，也就是說越接近到期日，賣權價值會增加。
PS: 這邊是把 T 看做選擇權剩餘期間，一般情況來說 theta 都是負的。
當然就 B-S 賣權公式，對 T 微分後的公式很清楚可以看到有可能為正，但有沒有簡單
明瞭的解釋方法呢?
感謝各位先進。
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◆ From: 114.24.133.112
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