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討論串[問題] 趨近於零的UVXY
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#3
Re: [問題] 趨近於零的UVXY
推噓2(2推 0噓 20→)留言22則，0人參與, 最新作者wakaujiang時間9年前 (2016/09/14 15:57), 9年前編輯資訊
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當vix大漲. 我是sell uvxy遠期(LEAPs)深度價內call. 保證金需求比sell近期價平call少超多. delta趨近1 vega幾乎為0. 波動大增時保證金不大會大增. 小缺點是因為是美式期權. 常在到期前會被要求履約而轉換成short uvxy. 這short uvxy的部位要
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#2
Re: [問題] 趨近於零的UVXY
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者oskwu (old dog)時間13年前 (2013/02/21 19:04), 編輯資訊
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VIX 是由特定期間價外選擇權權利金的加權平均公式推算而得，. 它是衡量選擇權波動率數的一種，. 一致性高、沒有期間的偏誤，所以可以作為交易標的，. 的確，不僅是美國、台灣也一樣，近來 VIX 與 IMV 都緩步往下。. 小弟交易選擇權以來，從沒有看過這麼低的市場波動率。. VIX很高時，賣遠期價平
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#1
[問題] 趨近於零的UVXY
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者jiivesha (人生如夢)時間13年前 (2013/02/21 17:07), 編輯資訊
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在這問一個關於美股option的問題. UVXY是對應VIX指數的衍生性ETF,從長期走勢來看，它是一路往下的，因為VIX指數超過30或40的比例非常的低，上檔有限，也不可能放空時會被軋到外太空去. 現在問題來了，如果我在VIX指數超過30時，我採用賣出遠期價平的Call option, 風險會很高
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