Re: [問題] 趨近於零的UVXY
※ 引述《jiivesha (人生如夢)》之銘言：
: 在這問一個關於美股option的問題
: UVXY是對應VIX指數的衍生性ETF,從長期走勢來看，它是一路往下的，
: 因為VIX指數超過30或40的比例非常的低，上檔有限，
: 也不可能放空時會被軋到外太空去
: 現在問題來了，如果我在VIX指數超過30時，
: 我採用賣出遠期價平的Call option, 風險會很高嗎?
: 如果UVXY長期往下走,如何做可以達到利潤最大化?
VIX 是由特定期間價外選擇權權利金的加權平均公式推算而得，
它是衡量選擇權波動率數的一種，
一致性高、沒有期間的偏誤，所以可以作為交易標的，
的確，不僅是美國、台灣也一樣，近來 VIX 與 IMV 都緩步往下。
小弟交易選擇權以來，從沒有看過這麼低的市場波動率。
VIX很高時，賣遠期價平的Call，
收到的權利金可以比 VIX 偏低時還多，
然而你仍然會面臨指數波動的風險，
當指數往上跑時，即便VIX逐漸往下走，
損失的delta可能會比你賺到的theta與vega還大。
SP+SC可以吃市場波動率長期往下的時間價值，
但若市場指數波動過大，時間價值雖然釋放出來，
卻也可能看得到、吃不到。
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