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討論串[問題] Black-Scholes公式的利率(r)該怎麼訂定?
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Re: [問題] Black-Scholes公式的利率(r)該怎麼訂定?
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者tompi (Tom)時間12年前 (2013/06/20 19:28), 編輯資訊
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哈 拍謝，利率對選擇權的影響在實際交易真的沒想那麼多. 也因為交易指數選擇權 Dt其實很短影響也不是很大，. 交易那麼多年r就是久久才重設一次。. 剛剛偷算了一下，也去交易所利用理論價格計算器去確認一下. 結果就照抄元大期的call put的表現不一樣。. 1.選擇權價格受標的物商品價格的變動影響。
(還有469個字)
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[問題] Black-Scholes公式的利率(r)該怎麼訂定?
推噓21(21推 0噓 26→)留言47則，0人參與, 7年前最新作者anovachen (囧)時間12年前 (2013/06/19 19:28), 編輯資訊
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目前進行的初步研究還算OK，. GARCH預測的波動度帶入BS公式可以估得更準。. 可是...上台報告的時候老師質疑我們的利率不正確。. 如果是一個月後到期的買權，. 要代入BS公式的r可以選擇下列這網站列出的利率嗎？. http://www.cbc.gov.tw/sp.asp?xdurl=bank
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