[心得] 對於quant trader的一點心得

看板Quant (計量經濟/數理金融)作者donkeykid (donkey)時間10年前 (2014/08/11 08:58)推噓4(4推 0噓 0→)

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嗨小弟之前在紐約念完書後在一家新創公司當quantitative trader, 如版主之前所說，要在華爾街當Quant，PHD是基本，不然就是你真的很厲害(小弟不是..) 不過呢，Master畢業若對Quant有興趣的也可以朝Quant trader發展也挺好玩的喔像我之前是做交易策略與實際交易大概的流程如下: 1. 策略發想 don't need to reinvent the wheel，閱讀paper、去些商學院版蒐集idea、或是trader's blog等等，都是可以獲得一些期初靈感的地方，其實策略不一定要複雜才是好策略，簡單的策略有時意想不到的好 2. 策略回測基本上你有了策略的想法，接下來就是實現它啦，這邊你要會些程式，像我是用 Matlab and C，R也OK囉，回測的結果，可用些標準的統計數據來衡量你的策略有無價值，如sharp ratio, maximum drawdown 等 3. 策略優化對單一策略，將你model的參數做調整，但須注意overfitting issue. 比較有趣的是當你有100個小策略在你的portfolio，怎麼去分配資金，做到一個"大策略"的優化，這是一個很多hedge fund會測試你的問題 4. Paper Trading 有些規模的公司，可能會有自己的下單系統，這時你要將策略與系統做連結，做虛擬測試。若是像我待的小公司呢，我們會跟一些券商的API做連接，這時你若你程式沒那麼厲害，可能會需要一些專業的developer來support。另外， order managment可能會需要你多花點心思 5. Real-time trading 這邊你的心情大概就像你生的孩子要參加比賽一樣XD Hope for the best! 哈哈..如果你對quant有興趣，整個過程挺好玩的。另外，版主在前面的文章有推薦面試的書，那幾本都很經典，我就不再贅述囉! 以下推薦我喜歡的兩本: 1. Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business by Ernie Chan 2. Dynamic Hedging: Managing Vanilla and Exotic Options by Nassim Nicholas Taleb (這本是關於選擇權的) Enjoy!!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.43.145.222 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Quant/M.1407718717.A.076.html