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Fw: [問題] Backward SDE

看板Quant (計量經濟/數理金融)作者 (jayhsieh)時間10年前 (2015/02/04 22:42), 編輯推噓0(0推 0噓 0→)
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※ [本文轉錄自 jayhsieh 信箱] 作者: gozule (好冷啊~~) 站內: Quant 標題: [問題] Backward SDE 時間: Wed Aug 20 15:12:30 2014 請教各位大大： 最近在找文獻的時候，看到了backward stochastic differential equations(BSDE)， 看了彭實戈教授的簡單說明，大致上可以了解BSDE是給定SDE在時間t=T(期末)的初始條 件，反向求解，所以很直觀的可以用在推廣Black–Scholes eq. 我想問的是，目前看到的文獻大多是在求BSDE的性質，較少應用。 上述這種由未來的目標，求出目前現值的方法，還有那些方面的應用可以套用BSDE? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.143.235.30 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Quant/M.1408518753.A.900.html
推
08/20 20:57, , 1F
小弟數學系論文寫這個，可是感覺有應用但很難做
08/20 20:57, 1F
推
08/20 20:59, , 2F
Karoui, N. E., Peng, S., & Quenez, M. C. (1997). Back
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08/20 20:59, , 3F
Backward stochastic dierential equations
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08/20 21:00, , 4F
書的話可以參考這本
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08/20 21:00, , 5F
Ma, J., & Yong, J. (2000). Forward-backward stochasti
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stochastic equations and their applications.
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08/20 22:14, , 7F
感謝分享心得，我再看看文獻
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推
08/20 22:45, , 8F
我在修Asset Pricing時 有看過要用到BSDE的model
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應該說是需要解BSDE啦 而不是要應用BSDE
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asset pricing的確很適合BSDE，但是準確度不知道如何?
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08/21 02:38, , 11F
準確度? 你是什麼意思?
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推
08/21 10:45, , 12F
用backward不是因為準確度，是因為含有美式選擇，你在當下
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不知道最佳選擇為何，所以才必須「事後諸葛」從枝葉回推
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推
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S大說的沒錯
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08/21 20:19, , 15F
因為我做的比較偏向machine learning，會比較事前未知事件
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前決策與事後已知結果最佳決策的差值，差值越小表示模型的
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的準確度越高
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所以不知道BSDE在這種方法測度建模下是否能提升準確度
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推
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可惜 我修的那門課只有介紹純理論Asset Pricing model
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所以沒辦法回答你說的準確度問題 教授沒談到這部分
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原來如此，因為我看很多paper都是談如何建model，但是實際
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應用時，model是否能夠準確的描述觀測結果的文獻不多
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推
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也想知道準確度的人+1
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推
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也不會不多吧 比方說 我在修Asset Pricing時 教授每談完
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一個model 幾乎都會說到Equity premium puzzle
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然後會講到這個模型是否能解釋或呈現出equity premium
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puzzle 這應該就類似你說的準確度吧?
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我希望做到的是直接把模型套用到交易上看結果，如果return
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equity premium結果中有return和benchmark的值就算有做到
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推
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那我也不太確定哪裡有文獻談過這東西....^^"
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我曾經在IEEE的期刊看過簡單的模型應用如CAPM，複雜的就很
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08/24 10:06, , 32F
少見了
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08/24 10:14, , 33F
IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION, VOL. 13
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NO. 1, 2009, Special Issue: Computational Finance
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※ Deleted by: jayhsieh (111.185.87.93) 02/03/2015 23:56:49 ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: jayhsieh (111.185.87.93), 02/04/2015 22:42:49
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