[心得]計算交易期望值/散戶大聯盟已回收

看板Stock (股票)作者aa38aa38 (aa38)時間12年前 (2013/12/27 00:07)推噓0(0推 0噓 0→)

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台指當沖交易秘訣這本書雖然是寫給期貨當沖人看的，但其中有條公式我相信不論期貨或股票、當沖或波段、短期或長期只要是交易策略都應該拿這個公式算算期望值是多少 ---------------------------------------------------------- 交易期望值 § Earn = W * P + L * (1 - P) - A □ W-每筆交易獲利點數, L-每筆交易損失點數 □ P-勝率 □ A-交易成本 § 重點: 控制L, 提高P, W則讓市場決定 § 積極交易與過度交易的差別: 由P決定 □ Earn由負變正, 交易則由過度變成積極 □ P會隨著交易次數上升而下降 □ P小於50%時, 交易次數需降低, 試著提高P, 否則為過度交易 § 克服下單恐懼與避免重大虧損的重點在於控制L ○ 如何提高期望值 § 控制L到最小 - 停損能力 § 讓W盡量放大 - 放大能力 § 提高P - 等待能力 § 降低A --------------------------------------------------------------- 試算我今年操作的結果 1.前期: 短線進出+逆勢策略+純看技術面 W=平均獲利的報酬率=3.22% L=平均損失的報酬率=-2.21% P=勝率=43/(43+72)=37.39% A=交易成本=0.35% 前期Earn = W * P + L * (1 - P) - A = 3.22%*37.39% + -2.21%*(1-37.39%) - 0.35% =-0.53% 表示雖然沒大虧，但交易了那麼多筆，只得到個負報酬，也真是慘於是聽聽自由人的建議 ------------------------------------------------------------- P小於50%時, 交易次數需降低, 試著提高P，否則為過度交易 ------------------------------------------------------------- 2.後期: 拉長交易週期+只做順勢+搭配財報數字選股 W=平均獲利的報酬率=7.38% L=平均損失的報酬率=-2.41% P=勝率=15/(15+7)=68.18% A=交易成本=0.35% 後期Earn = W * P + L * (1 - P) - A = 7.38%*68.18% + -2.41%*(1-68.18%) - 0.35% = 3.91% 表示每交易一次，平均可獲得3.91%的報酬主要的變化來自: 交易次數由115次降低為22次勝率P由37%提升為68% 均利W由3.2%提升為7.4% 均損則無太大差異這樣的成績離穩定獲利還有很長的路要走但至少我在今年更清楚的了解到什麼樣的交易策略較適合我，那就是搭配基本面進行選股、拉長交易週期、且要耐心等機會、不要手賤去玩逆勢在這樣子的交易策略下，我比較有活著的機會當然並不是說短線交易、逆勢交易、純技術分析就不好這個世界很大，沒看過不代表沒有我相信有些神人就是對當沖、抄底特別有感覺，也可以靠此技術長期獲利但是那樣的操作模式是適合你的方式嗎? 建立交易策略的過程就是一段認識自己的旅途沒有最好的交易策略，只有最適合自己的交易策略至於，我們該如何建立交易策略呢? 如何認清自己交易策略會遇到的盲點呢? 散戶大聯盟提供空間，發揮自助互助的精神分享、建立並持續檢討彼此的交易策略目前尚未有固定的交易策略，想要學習建立交易策略的朋友以及已經有交易策略，想加入我們一同討論的朋友都歡迎來信詢問加入散戶大聯盟一起變強吧 p.s回應一些朋友的疑慮， 1.加入是完全免費的 2.不報明牌，想聽明牌而加入的朋友可能會讓您失望喔 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.231.46.177