Re: [心得] 千萬不要當沖
有些人當沖很看重tick的價差
就想到這個案例
紐約輕原油
大的1跳＝1美分＝10美元
小的1跳＝2.5美分＝12.5美元
然而在契約乘數，大的是小的2倍（1000、500桶）
黃豆、玉米
大的1跳＝0.25美分＝12.5美
小的1跳＝0.125美分＝1.25美
契約乘數大的是小的5倍（5000、1000英斗）
有點難理解的設計（選擇權也不一致）
小黃豆小玉米是實物交割，小原油則是現金交割
小黃豆小玉米的價差雖然比原型小，但造市掛單比小原油差
大原油的波動很劇烈，小原油價差放大2.5倍，應該有利造市
其他如大日經/小日經、大標普/小標普
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05/09 16:49,
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當沖tick最賺的應該是華映
0.17買100張 0.18賣100張，等於是17買1張18賣1張，賺5.8％
不少新手愛看金額不會看％數
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05/09 17:07,
5年前
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05/09 17:09,
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我當然知道，隔日沖的算法也是一樣。
在我看來，台股現貨根本不能當沖獲利，除非是神人，不然只能因停損而當沖。
※ 編輯: j2708180 (118.171.196.214), 05/09/2019 17:19:06
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05/09 17:40,
5年前
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