Re: [請益] 關於vix
: 我大概了解vix與s&p 500是反向關係
: 但最近vix的走勢還是還是很奇怪
: 明明美股一直走高
: vix還是居高不下
: 會不會是因為米國人一直買vix？
: 不知道有沒有前輩知道
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: Sent from JPTT on my iPhone
這邊有個網站 V-Lab 可以對 指數波動度(風險)有興趣 參考一下
團隊顧問有 羅伯·恩格爾 (諾獎 得主)
網址 https://reurl.cc/9X5yVv
波動度的測量有很多種 不一一說明，其中VIX 是由選擇權交易出來的。
根據該網站顯示 根據模型預估的短期未來波動年化值應該為 8.89%，
但根據選擇權市場計算的VIX則為 26.1%。
近期波動度比較 https://i.imgur.com/vzyYVfw.png
但若觀察 CBOE VIX 期貨未來各月份 則可以發現 10/21 到期的合約價格最高
Symbol Expiration Last
^VIX - 26.12
VXU20 09/16/2020 28.15
VXV20 10/21/2020 33.37 ***
VXX20 11/18/2020 31.67
VXZ20 12/16/2020 29.70
VXF21 01/20/2021 29.47
VXG21 02/17/2021 29.22
VXH21 03/17/2021 28.20
VXJ21 04/21/2021 27.39
VXK21 05/19/2021 27.14
10月後開始下跌。
所以可以得到一個推測，市場對於11/3的總統選舉 前後 會產生較高 市場波動 預期
由於VIX有期貨，且可由選擇權計算得到，價格為買賣出來的結果
合不合理? 在成交當下 對買賣雙方 就算相對合理。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.61.151.146 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1599010087.A.889.html
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