Re: [請益] 真的有高手全職當沖能存活5年以上?
那麼問題來了。我想在這邊應該有不少人曾經認真地以當沖與全職維生
但最後你很少看到有人能長期的撐下去,這群人應該並不是單純只想賭而已
他們也是拿了自己的錢去賭,去交易,甚至花時間復盤,在網路上找方法
偷看別人的對帳單試圖能找到它怎麼做的,乃至去租別人策略、買課買別人方法
買書試圖偷學到別人的經驗與方法。
但最終還是沒有成功,為什麼?
因為答案很簡單,你面臨的是一個價格最為隨機、最有效率、以及交易成本最高
的市場。
之前我記得有人問過威廉指標吧,反正我也無聊就捏一個古典的威廉策略
參數:14天
威廉指標=(近14天高-收盤價)/(近14天高-近14天低)*100
這東西其實就是KD的RSV,也就是單純以近期極端價格波動來算出目前價格漲跌比。
只是測量定義恰巧跟RSV相反而已,所以值>80為超賣,<20超買。
我們不會知道交易當天的最高與最低價,所以最高與最低都以昨日的統計值。
避免回測有用到未來的數據造成邏輯錯誤。
商品:小台(2001~2024/3)
規則:
1. 前值<=80,今值>80,本日開盤價做多,收盤平倉。
2. 前值>=20,今值<20,本日開盤價做空,收盤平倉。
https://i.imgur.com/1vQLEDH.png
有的人可能買了券商的程式交易軟體,以為交易成本就是稅+手續費。
但實際上你交易還有一個隱形的成本:委買委賣點差。
由於這是個很典型的開盤即進場的方法,所以你實際上想要立刻成交,
那麼以多單來說,你買入要跟委賣對敲,會加一點成本;平倉要跟委買對敲,
會扣一點成本,故你實際的點差為兩點。
如果你每天都當沖,含兩點的點差成本累積起來就是那麼多。
OK,我知道一定有人會這樣說:「呵呵,反著做不就賺錢」
那麼我們就把方法反轉,看結果怎麼樣:
https://i.imgur.com/c5Z9DEP.png
為什麼會這樣?因為不論你按照規定做,或是把方法倒轉。
你每次交易的次數都會面臨點差,故成本累積起來,還是會拖累整體績效。
當你發現怎麼跟你想的不太一樣,而且有時候你的腦袋會告訴你:
「幹我覺得目前盤勢有點怪,出量感覺要衝了,我要不要反過來做」
你開始有加入跟原本規則無關的因子,而產生有時符合規則,有時反過來做。
公允起見,我們就用隨機變數RAND()來模擬,取小數第三點。
若R>0.5則照規則,<=0.5則反著做。誤差值0.001。我們就叫做"主觀威廉"好了
https://i.imgur.com/7PhuJ9d.png
這個主觀版很可能就是你當沖的結果。首先你的方法不論照著做或反著做都不會賺錢
有時候運氣不好,你剛好切換時都骰到賠錢,最後還是抵不過連續虧損而累積大賠。
所以最好的方法是什麼?如果你沒有方法,最好不要貿然地直接做當沖。
直到你找到一個似乎可行的方法再說。這個才是你要有的基礎概念。
至於那本書講的方法,你應該要想的是:如果這有效,那為何他願意告訴你?
特別是你已經知道,在這個領域要找到一個可行方法已經不容易,
為何他還要告訴你而增加自己的交易時競爭對手?增加自己的交易滑價成本?
其實道理很簡單,裡面講的有可能曾經有效,但現在已經無效了。
比如說選擇權價平的套利模型,這個東西目前已經是無效了。
作者在2017年想過,在夜盤流動性很低的環境下做過的方法,
你想不會有機構或造市商,進一步寫成程式來對鎖住價差嗎?
而且你成立的部位都會有點差,故實際上現在你全部考量進去再看
你會發現大多無利可圖,因為利潤為0~1點。
至於自由人跟很常見的利用個股期低流動性做的吃豆腐tick流,
由於你的利潤其實來自於提供流動性跟你成交的造市商損失,正常你不是專門
每天一直滾動調單賺他的錢,跟他每天對做的獲利相比,他不太會理你吃豆腐。
但巨人傑的做法是持續地滾動不斷地吃滑價,他的獲利就是造市商的營業損失,
故最後就被造市商抽單抽走流動性,逼他買現貨股票避險後,造成期貨與現貨損失。
這個則是另一種常見的,利用制度特性的策略無效,因為這是零和市場。
你賺的錢多半是別人賠的錢,而對方最後也會修正做法而讓你的方法失效。
你的方法可能在早年有效,但隨著市場與競爭者的進步,方法難免會失效。
當然,那本書其實比較偏向過來人的心法,如果你真的想偷學對方的
當沖方法,那麼我可以說你會浪費錢。因為他不會講,正常鑽研這一塊的人
由於他多半已經花費極大的時間在上面了,心態上也不太會願意公開避免失效。
至於你是本來就愛買心靈雞湯系列的讀者,那這本書可能對你有幫助。
剩下我只能說,與其努力地用新台幣賠錢練當沖。
不如先找到可行的方法,事實上當沖不見得是你累積財富最快的方法。
你可以想想看,像是風格型etf,他們的每年調整成分股是每天都會調整嗎?
不見得,而是每季甚至每半年才調整一次。為何他們要這樣做?這樣做有啥優勢?
而他們要賺的是怎麼樣的錢,如果你想通了,那你就懂方法不會只有當沖。
高周轉不見得代表高速累積,低周轉也不代表你會累積的慢,擇時也不代表
你就能趨吉避凶,而也可能在大波動的日子你卻沒有進場而軋空手。
你的獲利重點,其實就是在你待在市場多久,你有沒有控制你的損失,
以及你有沒有時間等待波動剛好在你獲利的方向上。而這跟你的高低周轉無關。
如果你的方法不會賺錢,那麼在當沖的高交易成本下,高周轉可能只會增加
你賠錢的速度而已。而這並不是你當沖做得不夠,而僅僅是你還沒找到可行方法。
如果你當沖無法賺錢,不然換其他方法或商品,或許你就能找到。
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你拿成功者反駁,跟我講為何有不少人會嘗試當沖但最終失敗的原因
本身並不是互斥的邏輯。就跟你看到別人成功,不能保證你也能模仿成功。
你拿出來反駁的人,我相信你只要有花大量的時間找資料
你可以得知這些人的方法,比如說你舉的孝廉幫始祖自由人吧,
他最早在某討論區講的手法你知道嗎?而這些方法為何成功
他們成功的背景資料,比如說1999~2006年的大台點差與每筆交易狀況你知道嗎?
你不知道吧,我花時間買資料跟弄了一個資料庫研究了,所以我知道他講的東西。
基本上它就是利用當時的集合競價導致的短暫價格時間差,做tick流。
他第一次公開講的東西,當時市場根本沒啥人懂他在講啥,
所以他很自然地被罵很慘,然而這系列方法到2010年後就開始會失效,
最遲2012年會完全無效。
因為隨著造市商在鋪單上的適應與改進,你手動搶不過對方的程式。
但最有趣的來了,他們還是可以把這些東西包裝成課程賣給你(笑)
我就看過他們賣過一次,好像15000吧。雖然我沒買就是了。
這個環境就是這樣,你花大錢也可能會買到已經過時失效的東西,
該方法的剩餘價值就是包裝成課程在當智商稅賣你的瞬間獲利。
有一段時間有些人會熱衷的看權值股。
為何他們要看權值股,你想想看哪些人才做得到,他們要做多久,有沒有特徵
你如果有辦法找到,那就是基於吃它們豆腐的策略。
但市場的參與者本身會不斷適應跟進步,所以基於特定權值股監控策略
只能靠著制度的5秒集合競價規定勉強能做,但隨著逐筆交易後
你要靠同樣邏輯打,你比不過現在制度下價格跑的速度,
制度變了,以前的方法當然也會失效。
你當然可以拿這些人來嗆,但是你知道他們當時的方法,
現在還會有效嗎?那麼拿可能失效的方法來嗆「怎麼不會成功」
本身不僅沒有意義,還特別愚蠢。
拉回來,那他後來是怎麼做?轉作波段,像他就是一個很典型的山不轉路轉
方法失效了,就再找方法適應市場而已。
你講的那些人,他們也會不斷地變跟適應市場,而不堅守當沖這塊。
那你呢?
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這大概跟譯者與編輯有關,比如說書裡面有講公式原理跟如何運用該國常用
軟體來設定,編輯可能認為這東西翻譯了也不會有實用性,那它就會刪掉。
不過內容實用性其實要看讀者而定。
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