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[心得] 程式交易:出場策略

看板Stock (股票)作者 (歐吉桑留學生)時間3月前 (2024/08/08 19:37), 3月前編輯推噓16(19推 3噓 16→)
留言38則, 26人參與, 3月前最新討論串1/1
目前一直是python全自動交易期貨、加密貨幣 今天剛好記錄一筆期貨的程式交易。 最近台期指大漲大跌，甚至出現期貨跌停， 止盈止損的出場策略就非常重要， 加上台期指有夜盤交易，總不能一整晚都盯著盤 因此就有需要程式交易全時段盯盤 先說說昨天晚上手上持倉是兩口小台多單，平均成本是20924。 到了晚上9點半左右，機器人自動止盈出場，賣出的出場價21335，獲利411點。 https://i.imgur.com/gqmdSOZ.png
今天早上一看，厚禮謝，夜盤收在20721， 要是機器人不平倉賣出的話，少了614點的獲利， 反倒虧損203點 https://i.imgur.com/aTKl9qk.jpeg
程式交易的觸發止盈出場規則挺簡單的: 1.量比超過3代表多空正在群毆互砍 2.主動買入/主動賣出 <0.9 代表買方開始弱勢 以上這兩個指標XQ都有說明，只是程式是我自己寫的，我改了計算規則 我的進場跟出場都不看K線，這些自己寫的指標原理也比較容易理解 通常止盈或是止損的出場條件比進場條件寬鬆， 有獲利先溜不參與多空群歐互砍，保住獲利再說 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.34.67 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1723117052.A.A50.html
推
08/08 19:40, 3月前 , 1F
21335還是20335？
08/08 19:40, 1F
謝謝，是21335點多單平倉
推
08/08 19:41, 3月前 , 2F
08/08 19:41, 2F
推
08/08 19:43, 3月前 , 3F
?? 抱歉內文是多單？但是點位看你描述好像空單？
08/08 19:43, 3F
原有倉位是多單，持倉成本20924，21335多單平倉出場 ※ 編輯: liton (220.132.34.67 臺灣), 08/08/2024 19:54:56
噓
08/08 19:45, 3月前 , 4F
攻殺毀
08/08 19:45, 4F
→
08/08 19:46, 3月前 , 5F
不做夜盤會不會比較單純
08/08 19:46, 5F
交易不連續是最大的風險 上個月兩天颱風一開盤800點.... ~~><~~ 還好錢放夠多
→
08/08 19:50, 3月前 , 6F
大漲大跌網格吃虧
08/08 19:50, 6F
推
08/08 19:51, 3月前 , 7F
要不要看一下自己在打什麼
08/08 19:51, 7F
噓
08/08 19:53, 3月前 , 8F
原來是光寶科
08/08 19:53, 8F
推
08/08 20:00, 3月前 , 9F
不是 你做多久了?
08/08 20:00, 9F
→
08/08 20:04, 3月前 , 10F
做程式交易5年多了吧，不過不是從台股台期指開始做
08/08 20:04, 10F
噓
08/08 20:05, 3月前 , 11F
這麼好賺下小台喔 不壓身家？
08/08 20:05, 11F
沒錯！！所有我壓美金定存，從27塊做到現在 利息5.5%還被扣二代健保 程式交易當零錢就行
推
08/08 20:09, 3月前 , 12F
這種一定拆一大堆策略單 他也只是分享其中一筆而已
08/08 20:09, 12F
推
08/08 20:11, 3月前 , 13F
請問主動買入 主動賣出 要怎麼判斷 一般不是只有成
08/08 20:11, 13F
→
08/08 20:11, 3月前 , 14F
交紀錄嗎?
08/08 20:11, 14F
→
08/08 20:13, 3月前 , 15F
短打一定要丟著跑夜盤 行情轉變很快的
08/08 20:13, 15F
推
08/08 20:14, 3月前 , 16F
主動買入不就外盤，另一邊內盤啊
08/08 20:14, 16F
→
08/08 20:14, 3月前 , 17F
一般軟體都有主動買入/主動賣出(外盤成交/內盤成交)
08/08 20:14, 17F
→
08/08 20:16, 3月前 , 18F
分時線圖旁邊的價量就是逐筆成交，紅色/綠色數字
08/08 20:16, 18F
→
08/08 20:16, 3月前 , 19F
代表這筆是外盤成交、內盤成交。程式交易就簡單了
08/08 20:16, 19F
推
08/08 20:19, 3月前 , 20F
量比超過3就看不懂什麼意思了@@
08/08 20:19, 20F
我的量比公式是 = 最新5分鐘成交量 / 最近半個月5分鐘平均成交量 一般沒啥行情時，量比在1左右 最近成交量放大，分母被拉高了。日內交易量比3算是高的 量比放大代表多空互殺，要搭配 主動買入/主動賣出
→
08/08 20:20, 3月前 , 21F
08/08 20:20, 21F
推
08/08 20:21, 3月前 , 22F
是說這個程式哪邊下載啊
08/08 20:21, 22F
→
08/08 20:26, 3月前 , 23F
直接貼績效不是比較快 po一次進出要幹嘛？
08/08 20:26, 23F
推
08/08 20:31, 3月前 , 24F
請問這個策略有回測績效嗎？
08/08 20:31, 24F
沒回測，tick數據+BidAsk。一天小台有超過500MB的數據 我也不看K線數據 ※ 編輯: liton (220.132.34.67 臺灣), 08/08/2024 20:47:24
推
08/08 20:42, 3月前 , 25F
我都用六賣神劍指標策略
08/08 20:42, 25F
推
08/08 20:54, 3月前 , 26F
推
08/08 20:54, 26F
推
08/08 21:06, 3月前 , 27F
謝謝回答
08/08 21:06, 27F
→
08/08 21:27, 3月前 , 28F
大小台本來就一堆程式單，這也不是什麼新鮮事
08/08 21:27, 28F
→
08/08 21:27, 3月前 , 29F
重點是用程式單賠錢的也不少
08/08 21:27, 29F
推
08/08 21:47, 3月前 , 30F
XQ可以直接下單不是嗎，為什麼你要自己做？
08/08 21:47, 30F
謝謝你提到這個問題 有很多原因啦，最簡單的原因是我不想交錢 XD 好吧，正經一點解釋： 1.特徵工程 很多人都是直接用一些軟體的因子，但沒有去思考這些因子是否具有驅動力 我舉剛剛那兩個因子 XQ官網上的定義： （1）量比 量比 = 估計量 / 昨日(整日)成交量 對交易來說，這個定義並沒有太大意義。 更不用提這個預估量怎算出來，而且各家軟體的預估量都不一樣 因為這是整日成交量的預估量，但對交易來說，我需要知道"現在"是否爆量 （2）主動買入/主動賣出 內外盤金額比=累計外盤成交金額 /（累計內盤成交金額+累計外盤成交金額） 這個是從開盤的累計數，這個定義一看就知道對交易沒太大意義 2.策略變化性 除了賭方向之外，我有高頻數據、有高頻交易，就能加掛很多策略 我一般是做一口小台會準備三口資金 一方面可以同時賣出call增加利潤，另外可以做套利 舉個這兩天發生的例子,看到套利機會了嗎？ https://i.imgur.com/h1RCGo1.png
※ 編輯: liton (220.132.34.67 臺灣), 08/08/2024 22:14:41
推
08/08 22:14, 3月前 , 31F
可以寫閒聊1minVVVVV留言>10就多，反之AAAA就空嗎
08/08 22:14, 31F
→
08/08 22:31, 3月前 , 32F
謝謝樓上又提到另一個角度。指標用的因子很多
08/08 22:31, 32F
→
08/08 22:32, 3月前 , 33F
內/外盤成交、BidAsk、量比、價差變化等都是大家看
08/08 22:32, 33F
→
08/08 22:33, 3月前 , 34F
過但沒用過的數據。同樣的指標進場跟出場規則又不同
08/08 22:33, 34F
推
08/08 23:13, 3月前 , 35F
有推薦的教學嘛？，影片，書都可以
08/08 23:13, 35F
推
08/09 01:09, 3月前 , 36F
卡程式分享 想了解進出
08/09 01:09, 36F
推
08/09 07:14, 3月前 , 37F
推 很感興趣相關的分享
08/09 07:14, 37F
→
08/09 12:27, 3月前 , 38F
sulli...?
08/09 12:27, 38F
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