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Re: [請益] 為什麼玩選擇權要倒賠給券商這麼多？

看板Stock (股票)作者 (Sakana Mazui)時間1周前發表 (2025/04/08 05:39), 1周前編輯推噓13(13推 0噓 20→)
留言33則, 21人參與, 1周前最新討論串4/4 (看更多)
這種事每一兩年發生一次 然後每次都有人不信邪 券商跟你簽約一定寫得很清楚 會看完而且看懂的應該也沒幾個八 但是你自己要簽怪誰呢 不懂遊戲規則還敢玩 讀書真的犯法嗎？ 選擇權只要進深價內就幾乎等於小台期貨 但選擇權被斷頭 某種程度來說比期貨更可怕 期貨滑價了不起幾十點 但選擇權可以動輒百點起跳 尤其在極端盤勢時 差個千點都可以 跟權證差不多意思 比如你有一個組合單理論平倉是1000 但滑價的話你就無法出場 只能等結算 或是等報價變得比較合理 當然你平常不會這麼白痴賣芭樂價 可是一旦風險指標低於25%被斷頭 券商會把你一鍵砍倉 這時滑價風險會變成無限大...... 所以選擇權是絕對不能放任他斷頭的 期貨頂多把你平在跌停價（假設賣得掉） 但選擇權除了砍你爆炸的SELL PUT 連其它的倉位也可能一起被清掉 在這過程中你就會吃到額外的損失 所以一定要補錢自己處理部位 現在0206雙邊漲停不太會再發生了 但就算沒漲停 滑價讓你賠個幾百點還是很簡單的 舉例來說就是你空了一張100元的股票 一個抖動斷頭瞬間被捕在1000元 然後自營商 程式交易 他們獲利來源的一部份 就是吃這種芭樂價的單套利.... ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-S9110. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.39.42 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1744090780.A.CD1.html
推
04/08 13:42, 1周前 , 1F
所以前人一直說千萬別當賣方
04/08 13:42, 1F
推
04/08 13:43, 1周前 , 2F
這種價格不是靠撮合的，真的有人敢玩？不怕像雲端
04/08 13:43, 2F
→
04/08 13:43, 1周前 , 3F
發票，後段修改什麼鬼的？
04/08 13:43, 3F
沒有那麼可怕 只要你不做裸賣就沒事
→
04/08 13:44, 1周前 , 4F
裸賣？
04/08 13:44, 4F
→
04/08 13:44, 1周前 , 5F
看選擇權漲停的趴數真的是不敢當賣家，就算做價差
04/08 13:44, 5F
→
04/08 13:44, 1周前 , 6F
單也一樣，保證金你覺得放夠多但其實不夠呢？
04/08 13:44, 6F
→
04/08 13:46, 1周前 , 7F
滑價?
04/08 13:46, 7F
可以想像你的空單一瞬間突然賠10倍
推
04/08 13:46, 1周前 , 8F
不可能做裸賣 爽99次 遇到一次直接再見
04/08 13:46, 8F
→
04/08 13:47, 1周前 , 9F
我是不知道現在券商那邊倉位全砍還不會給你用芭樂
04/08 13:47, 9F
→
04/08 13:47, 1周前 , 10F
價讓你有額外損失
04/08 13:47, 10F
一定會有額外損失 可大可小 重點是萬一發生了 你也告不贏
→
04/08 13:47, 1周前 , 11F
大概是賣買權 或是 買賣權的人吧
04/08 13:47, 11F
推
04/08 13:49, 1周前 , 12F
是台灣的選擇權造市太芭樂，要玩選擇權去美股，至
04/08 13:49, 12F
→
04/08 13:49, 1周前 , 13F
少滑價不會那麼誇張，而且個股選擇權很多，交割還可
04/08 13:49, 13F
→
04/08 13:49, 1周前 , 14F
以實體交割
04/08 13:49, 14F
※ 編輯: Savior09 (1.200.39.42 臺灣), 04/08/2025 13:54:32
→
04/08 13:55, 1周前 , 15F
對，告不贏這點真的很好笑，因為券商會說都寫在條
04/08 13:55, 15F
→
04/08 13:55, 1周前 , 16F
款裡XD
04/08 13:55, 16F
→
04/08 13:56, 1周前 , 17F
不要裸賣，至少兩隻腳
04/08 13:56, 17F
→
04/08 13:56, 1周前 , 18F
尤其台指選流動性這麼差...
04/08 13:56, 18F
推
04/08 13:59, 1周前 , 19F
其實就是不懂風險就別用，跟質押一樣。
04/08 13:59, 19F
推
04/08 13:59, 1周前 , 20F
那不叫滑價
04/08 13:59, 20F
推
04/08 13:59, 1周前 , 21F
組合單需要平倉 做反向組合通常會比等滑價省事
04/08 13:59, 21F
推
04/08 14:04, 1周前 , 22F
確實
04/08 14:04, 22F
→
04/08 14:16, 1周前 , 23F
台灣玩的人少又不懂規則,所以都被券商割
04/08 14:16, 23F
推
04/08 14:17, 1周前 , 24F
流動性真的差到不行
04/08 14:17, 24F
推
04/08 14:28, 1周前 , 25F
會出示應該都是做賣方 也就是賣買權和賣賣權才是吧?
04/08 14:28, 25F
→
04/08 14:29, 1周前 , 26F
@deann 買賣權做空 應該不會有風險無限的問題吧?
04/08 14:29, 26F
→
04/08 14:30, 1周前 , 27F
推
04/08 14:30, 27F
推
04/08 14:47, 1周前 , 28F
台灣選擇權有夠把辣的 來美股玩好玩多了
04/08 14:47, 28F
→
04/08 15:10, 1周前 , 29F
你各位講的芭樂是權證 選擇權很是公平的零和輸贏
04/08 15:10, 29F
推
04/08 15:12, 1周前 , 30F
玩買權風險小很多啊
04/08 15:12, 30F
→
04/08 15:39, 1周前 , 31F
裸賣的賣方才有這問題，買方頂多吃歸零膏
04/08 15:39, 31F
→
04/08 15:41, 1周前 , 32F
不過券商廣告跟書都騙人當賣方，自己要了解啊
04/08 15:41, 32F
推
04/08 19:54, 1周前 , 33F
買方失去保證金，單一個股會很機會爆噴
04/08 19:54, 33F
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