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Re: [心得] 準備違約畢業了

看板Stock (股票)作者 (喵)時間1月前 (2025/05/04 13:46), 1月前編輯推噓37(37推 0噓 22→)
留言59則, 38人參與, 3周前最新討論串22/23 (看更多)
我隨便講，你隨便聽。 令一個價格為隨機的股票期貨標的，便於說明沒有期現貨價差。 用excel捏一個模擬的隨機股期試算： 定義： 基準股價：500元 收盤價漲跌(C%)=RANDBETWEEN(-10,10)*0.01 開盤價漲跌(O%)=RANDBETWEEN(-10,10)*0.01 收盤價=O+O*C% 開盤價=前一期C+C*O% 由於策略不會停損，只有開盤、收盤交易，故不算隨機高低價。 那麼你就有一個隨機，有跳空的股票期貨價格。 保證金=500*2000，即沒有槓桿下當沖。 盤感=RANDBETWEEN(0,1),骰到0就是"今天感覺要做空"，1就感覺要做多。 策略： 每天空=(O-C)*2000-交易稅-手續費 每天多=(C-O)*2000-交易稅-手續費 盤感=if(盤感>0,每天多,每天空) https://imgur.com/a/ijjhLd0 https://imgur.com/a/YgqROUJ https://imgur.com/a/yGMt7rD 幾個很簡單的道理： 價格為隨機下，你的進出也是盤感隨機進出， 例如連續幾天虧損，你認為「反著做不就大賺」 而變成可能幾天做多，幾天做空，就以最簡單的隨機模擬下， 績效往往不會比更笨的只做多或只做空好。 當然，只做多和指做空的績效也是完全隨機，跟賭大小沒兩樣。 你可能無腦空最後績效累積是正的，也有可能事後看應該無腦多。 但就像當下你不會知道這200個儲存格價格會是多少，你不可能事前預測得知 哪個方法才是對的，但只是單純看感覺，在隨機價格下又隨機的正反倒做。 往往會變成最糟的結果，就是你做多虧、轉換做空也虧。 「幹你要擇時阿，看趨勢阿，白癡才會每天多每天空」 那麼我們來捏一個簡單智障的順勢動量策略 若前一日收盤價C[1]<前前日收盤價C[2]，且C[2]<C[3] 則做空(O-C)，我們就只做收盤價不斷下跌的機會順勢空。 https://imgur.com/a/uGFJHJv https://imgur.com/a/jYIDpFQ 一樣，由於連續跌的機會，它是根據價格每天隨機漲跌才會出現的。 且次日不能保證也會繼續跌，所以它產出還是隨機的。 我認為絕大多數的人根本問題在於：他們相信自己的方法是有效的。 然而不願面對的現實是，只要價格趨近於隨機，那方法不見得一定有效。 而真正能保你命的方法，是接受這個隨機的事實，承認自己方法可能會失效， 會賠錢，但你可以控制你虧損能虧多少。那麼就算碰到連續虧損， 你還可以有錢繼續賭下去，那麼你不想單純靠賭怎辦？ 那就想辦法找到一個是正期望值的方法，市場給不給你這個機會靠天， 但至少你必須要了解你方法，接受它可能短期會賠錢，但長期有統計優勢 那你才可以得到一個合理的權益曲線。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.234.97 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1746337578.A.7C5.html
推
05/04 13:54, 1月前 , 1F
這次無法理解，可以有進一步說明嗎。還是其實要表
05/04 13:54, 1F
→
05/04 13:54, 1月前 , 2F
達遠離賭場XD
05/04 13:54, 2F
1. 單純討論方法，比如說你要看價格特徵，看交易量，看籌碼 這些只是你方法進出的基礎，但這不代表這會賺錢 現實不乏這種例子，比如說追高殺低在飆股可行，但區間你就不會賺錢 那麼你有把握每次都能抓到飆股嗎？不一定 一致的方法，在不同隨機漲跌標的下，都會有不同的產出 更何況你的方法還是不一致的？ 2. 你真正能控制的只有自己的損失，頂多加手動停利， 而這個停利點在有足夠資料可以讓你有信心，一致的去做。 相對的如果你連資料都不去弄，那你怎麼會對自己方法有信心 那又會回到本文的隨機盤感巢臼。 3. 你沒辦法控制損失，那就跟出血時無法止血，單就隨機模擬下 長期的連續虧損還是會破產。
→
05/04 13:56, 1月前 , 3F
大神出現了
05/04 13:56, 3F
推
05/04 14:00, 1月前 , 4F
講這個沒交集啦 主觀交易的人 多半不認為價格隨機
05/04 14:00, 4F
→
05/04 14:08, 1月前 , 5F
受眾錯誤想救的人根本看不懂這篇
05/04 14:08, 5F
推
05/04 14:11, 1月前 , 6F
這篇有料
05/04 14:11, 6F
推
05/04 14:18, 1月前 , 7F
交易系統沒辦法去除大賠，那就遲早有一天會畢業
05/04 14:18, 7F
→
05/04 14:18, 1月前 , 8F
所以才會說瞎忙不如無腦多
05/04 14:18, 8F
推
05/04 14:22, 1月前 , 9F
找不到的人就買56878或是指數就好 也沒多難
05/04 14:22, 9F
→
05/04 14:22, 1月前 , 10F
但不要因為自己找不到就覺得全世界都沒人找得到
05/04 14:22, 10F
推
05/04 14:24, 1月前 , 11F
不賭 就是走指數化投資就好
05/04 14:24, 11F
推
05/04 14:26, 1月前 , 12F
很多人連期望值跟機率都不懂就直接進賭場獎這個太南
05/04 14:26, 12F
→
05/04 14:34, 1月前 , 13F
腦袋是天生的 很多投資比我更久/年長的根本白活XD
05/04 14:34, 13F
推
05/04 14:44, 1月前 , 14F
濃縮你只要說停損設幾%就好
05/04 14:44, 14F
推
05/04 14:52, 1月前 , 15F
推
05/04 14:52, 15F
推
05/04 14:53, 1月前 , 16F
厲害喔，看您篩選掉多少只想聽明牌的
05/04 14:53, 16F
推
05/04 14:59, 1月前 , 17F
很多只會賭大小聽名牌的 你說這些他不懂啦
05/04 14:59, 17F
推
05/04 15:06, 1月前 , 18F
可是整理完資料再進去賭不也是一種主觀交易嗎，
05/04 15:06, 18F
→
05/04 15:06, 1月前 , 19F
怎麼確認自己整理完的資料已經客觀了XD。感覺會落
05/04 15:06, 19F
→
05/04 15:06, 1月前 , 20F
入賭徒重複循環中。這邊有書可以推薦的嗎？
05/04 15:06, 20F
觀念釐清，我認為重點是一致性。 比如說做法是當下價格高於開盤價做多，門檻是1%，跌回開盤價停損，停利價3%， 那麼你在不同的股期，都是一致的規則。 而不是再參考別的方法外資料，決定要不要做動作。 特別是你能檢驗的資料是你的交易紀錄，如果連交易進出都不是100%原本方法 那你要怎麼驗證你現在賠錢是方法有問題，或者是你自己調整結果沒賺到？ 故所謂的客觀，就是你的交易權益曲線，跟理論上的方法權益曲線不會有太大差異。 你可以看到這方法的虧損、賺錢在哪裡，你的方法跟產出是一致的。 那你討論停損、停利怎麼調整，你的方法怎麼調整才有意義。 ※ 編輯: midas82539 (111.249.234.97 臺灣), 05/04/2025 15:30:54
推
05/04 15:23, 1月前 , 21F
樓上，一次多空循環後是否賺錢會告訴你答案
05/04 15:23, 21F
推
05/04 15:25, 1月前 , 22F
只要一年五年十年二十年整體賺錢，那主觀還客觀就
05/04 15:25, 22F
→
05/04 15:25, 1月前 , 23F
不重要
05/04 15:25, 23F
推
05/04 15:29, 1月前 , 24F
五年十年都是賺錢 那這次記得好好把握
05/04 15:29, 24F
推
05/04 15:30, 1月前 , 25F
多數喊有辦法擇時的人連算好自己損益都做不到了
05/04 15:30, 25F
→
05/04 15:30, 1月前 , 26F
遑論看懂你的內容
05/04 15:30, 26F
推
05/04 16:03, 1月前 , 27F
05/04 16:03, 27F
推
05/04 16:04, 1月前 , 28F
股價短時間內的漲幅是接近隨機模型 所以當沖難賺
05/04 16:04, 28F
→
05/04 16:06, 1月前 , 29F
但中長線照基本面、技術面來發展的比例就很高了
05/04 16:06, 29F
推
05/04 16:10, 1月前 , 30F
這麼深的道理用這麼簡單的言詞完整表達
05/04 16:10, 30F
→
05/04 16:11, 1月前 , 31F
我看這板水準有到才看得懂的人沒有幾個
05/04 16:11, 31F
→
05/04 16:12, 1月前 , 32F
看懂少繳十年學費都有可能
05/04 16:12, 32F
推
05/04 16:13, 1月前 , 33F
確實，保持方法一制性，是需要磨練的目標
05/04 16:13, 33F
推
05/04 16:18, 1月前 , 34F
謝謝板大解析
05/04 16:18, 34F
推
05/04 17:24, 1月前 , 35F
推 用心分享 好人
05/04 17:24, 35F
→
05/04 17:31, 1月前 , 36F
不要一直交易，而是等待能交易的機會
05/04 17:31, 36F
推
05/04 17:47, 1月前 , 37F
真的市場瞬息萬變，只遵照一套方法遲早被洗出去
05/04 17:47, 37F
推
05/04 18:06, 1月前 , 38F
行情隨機，看感覺做股票就是在賭博
05/04 18:06, 38F
→
05/04 18:07, 1月前 , 39F
找出合適自己的一致性 可驗證策略 風險控制 活下來
05/04 18:07, 39F
→
05/04 18:17, 1月前 , 40F
市場本身就是隨機的，所有策略都有不同的優勢及劣勢
05/04 18:17, 40F
→
05/04 18:17, 1月前 , 41F
區間，應對盤勢修改策略看似美好，實際上無法完全執
05/04 18:17, 41F
→
05/04 18:17, 1月前 , 42F
行。所以承認無法預測行情，認知自己的策略不完美之
05/04 18:17, 42F
→
05/04 18:17, 1月前 , 43F
處，保持交易一致性才能穩穩賺到自己該賺的錢。
05/04 18:17, 43F
推
05/04 18:43, 1月前 , 44F
感謝分享 很棒的文章和回文
05/04 18:43, 44F
推
05/04 19:33, 1月前 , 45F
感謝分享，還在理解...
05/04 19:33, 45F
推
05/04 19:49, 1月前 , 46F
持股不放手 直到夢想到手
05/04 19:49, 46F
推
05/04 20:04, 1月前 , 47F
推高手
05/04 20:04, 47F
推
05/04 20:19, 1月前 , 48F
感謝大大分享
05/04 20:19, 48F
推
05/04 20:37, 1月前 , 49F
看內容回來看I'd 果然是m大
05/04 20:37, 49F
推
05/04 21:15, 1月前 , 50F
推
05/04 21:15, 50F
推
05/04 22:00, 1月前 , 51F
喵大82年次有這樣的論述能力 真的超級佩服…
05/04 22:00, 51F
推
05/04 23:04, 1月前 , 52F
即便有這樣的技術 籌碼面鬆動還是很危險 而且還是
05/04 23:04, 52F
→
05/04 23:04, 1月前 , 53F
會很難判斷 照原原PO的賭性 還是會選擇腦衝
05/04 23:04, 53F
推
05/05 03:30, 1月前 , 54F
推
05/05 03:30, 54F
推
05/05 06:13, 1月前 , 55F
「長期有統計優勢」 ： 本多終勝
05/05 06:13, 55F
推
05/05 10:30, 1月前 , 56F
05/05 10:30, 56F
推
05/09 17:05, 3周前 , 57F
能活下去直到你的方法賺錢的那一天
05/09 17:05, 57F
→
05/09 17:05, 3周前 , 58F
沒錯本多一定能活到
05/09 17:05, 58F
→
05/09 17:06, 3周前 , 59F
所以本少更要好控制
05/09 17:06, 59F
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