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[心得] 投機與報酬率已刪文

看板Stock (股票)作者 (喵)時間13小時前 (2025/07/02 19:11), 12小時前編輯推噓16(18推 2噓 28→)
留言48則, 13人參與, 11小時前最新討論串1/1
應huabandd要求精簡版：無腦多賺市場報酬就好。至於反向風險可由部位大小控制。 你追求超額報酬可能往往是一場空，你可以追求，但你要接受方法可能會失效。 -- ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1751454705.A.F06.html
噓
07/02 19:12, 13小時前 , 1F
好了啦 但都不敢po 在叫什麼
07/02 19:12, 1F
嗯，我沒po對帳單，所以我講的沒有依據，既然沒有依據就會是錯的，各位不要當真。
推
07/02 19:15, 13小時前 , 2F
這裡的人都比巴菲特還厲害
07/02 19:15, 2F
→
07/02 19:17, 13小時前 , 3F
我感覺你在說輝哥 但我沒有證據
07/02 19:17, 3F
噓
07/02 19:27, 13小時前 , 4F
07/02 19:27, 4F
推
07/02 19:39, 13小時前 , 5F
你象棋0勝1敗，我不相信你比我厲害
07/02 19:39, 5F
推
07/02 19:52, 13小時前 , 6F
給我懶人包
07/02 19:52, 6F
推
07/02 19:52, 13小時前 , 7F
推個 蠻有趣的想法
07/02 19:52, 7F
推
07/02 19:53, 13小時前 , 8F
樓上幫我解釋一下，看無
07/02 19:53, 8F
推
07/02 19:55, 12小時前 , 9F
我的想法是回測跟真實績效可能永遠對不上 當你回測
07/02 19:55, 9F
→
07/02 19:55, 12小時前 , 10F
發現一個策略可以獲得更好的報酬，那就證明那段時
07/02 19:55, 10F
→
07/02 19:55, 12小時前 , 11F
間你應該沒有參與，
07/02 19:55, 11F
1. 端看你方法原本要賺什麼樣的錢。 2. 跟停損一樣，你的作為與不作為選擇，代價就是機會成本。 而你不想停損，想要用避險對沖，那你的代價就是權利金與獲利固定。 你每一個行為都會有代價，你必須要接受這個代價才行動，才不會後悔。 但同樣的，這個機會成本代價可能是不斷的虧損，所以才會有下架規則。 3. 你不會知道未來，所以你在當下不會知道最好的答案。 不過這還是有改善法。
推
07/02 19:57, 12小時前 , 12F
google gemini的懶人包
07/02 19:57, 12F
→
07/02 19:57, 12小時前 , 13F
結論是：與其追求那些看似高報酬但充滿陷阱的方法
07/02 19:57, 13F
→
07/02 19:57, 12小時前 , 14F
，不如接受可能的Beta報酬，並將風險控制在自己可
07/02 19:57, 14F
→
07/02 19:57, 12小時前 , 15F
以接受的範圍內。
07/02 19:57, 15F
→
07/02 19:58, 12小時前 , 16F
11樓，為何與沒有參與有關？
07/02 19:58, 16F
推
07/02 19:59, 12小時前 , 17F
這也是為什麼大多數人難以擊敗大盤的原因，即使不
07/02 19:59, 17F
→
07/02 19:59, 12小時前 , 18F
同時期10%的主動策略存在，但當你發現有效時也代表
07/02 19:59, 18F
→
07/02 19:59, 12小時前 , 19F
你錯過了，所以你必須在“沒有驗證、沒有回測績效
07/02 19:59, 19F
→
07/02 19:59, 12小時前 , 20F
沒有人相信你時”就堅持你的策略到底，才能完整享
07/02 19:59, 20F
→
07/02 19:59, 12小時前 , 21F
受那份報酬，而不是事後畫線說「哇 真的有策略能擊
07/02 19:59, 21F
→
07/02 20:00, 12小時前 , 22F
敗大盤！」「可是你現在說會不會太晚了 你又沒參與
07/02 20:00, 22F
→
07/02 20:00, 12小時前 , 23F
XD」
07/02 20:00, 23F
推
07/02 20:01, 12小時前 , 24F
喔喔喔，原來如此
07/02 20:01, 24F
推
07/02 20:02, 12小時前 , 25F
midas先推
07/02 20:02, 25F
※ 編輯: midas82539 (103.125.146.116 日本), 07/02/2025 20:07:22
→
07/02 20:02, 12小時前 , 26F
除非開多個帳戶，用同樣資金，不同策略，才能夠同
07/02 20:02, 26F
→
07/02 20:02, 12小時前 , 27F
時驗證又不錯過
07/02 20:02, 27F
→
07/02 20:03, 12小時前 , 28F
我是要求懶人包不是精簡版XDDD，我就真的看沒有，
07/02 20:03, 28F
→
07/02 20:03, 12小時前 , 29F
還丟gemini才有結論的
07/02 20:03, 29F
→
07/02 20:04, 12小時前 , 30F
反向風險是說大盤開始一路下跌，靠減少持倉這樣嗎
07/02 20:04, 30F
→
07/02 20:04, 12小時前 , 31F
？
07/02 20:04, 31F
https://imgur.com/a/hxg1x6j 比如說最簡單的期貨+反向買方組合。代價是這績效會比沒有買方差，因為你要付保險。 其他就現金再平衡。你有問題就丟gemini。 另外，我沒有義務發文一定要給懶人包結論。
推
07/02 20:06, 12小時前 , 32F
神仙打架...感恩 嘻嘻
07/02 20:06, 32F
→
07/02 20:07, 12小時前 , 33F
欸 想再看一次卻修文了@@? 請問反向風險一句是指?
07/02 20:07, 33F
推
07/02 20:10, 12小時前 , 34F
無腦多又為什麼會停損? 文字太少 丟GPT也難 哭哭
07/02 20:10, 34F
→
07/02 20:10, 12小時前 , 35F
還好有看到原文 有點哲學問題了
07/02 20:10, 35F
→
07/02 20:10, 12小時前 , 36F
不可證偽那其實你就是玩另一個你會賺錢遊戲不就好了
07/02 20:10, 36F
不可證偽指的是你很難定義一致規則的方法，比如說波浪、型態、ICT的FVG (Fair Value Gap)失衡區。這些我不認為是可以驗證的。 能驗證的是一種可以歸類的基準，比如說成交量與價格關係，那麼總共會有四種： 1. 價漲量增(+,+) 2. 價漲量縮(+,-) 3. 價跌量增(-,+) 4. 價跌量縮(-,-) 若成交量有效，那麼我可以針對成交量寫一個公式，抓出成交量變化量。 比對同樣時間的價格變化量，那就可以驗證，如果有效，那麼1+2>3+4，故回測賺錢。 如果2+3>1+4，則代表跟擲骰子一樣，這是雜訊。 然而你要怎麼定義FVG那個實體K有多少比例是"失衡"，這只能靠你猜。 每個人猜有其不一致的看法，那就無法驗證。我不會相信無法驗證的東西。 ※ 編輯: midas82539 (103.125.146.116 日本), 07/02/2025 20:27:03
推
07/02 20:13, 12小時前 , 37F
推精簡版，但大部分的人不願意相信自己是平庸的
07/02 20:13, 37F
推
07/02 20:15, 12小時前 , 38F
XD 這市場真鬼 我還是賺我平庸的部分就好
07/02 20:15, 38F
推
07/02 20:15, 12小時前 , 39F
為啥變精簡== 還我長文
07/02 20:15, 39F
推
07/02 20:17, 12小時前 , 40F
大道至簡
07/02 20:17, 40F
→
07/02 20:20, 12小時前 , 41F
midas的文我都不求甚解，但深有同感
07/02 20:20, 41F
推
07/02 20:39, 12小時前 , 42F
發明SPY的人是菩薩
07/02 20:39, 42F
→
07/02 20:44, 12小時前 , 43F
其實我不太懂你在講啥，但韭菜就無腦多然後刪app
07/02 20:44, 43F
→
07/02 20:44, 12小時前 , 44F
不要看新聞不要看股市，然後幾年後回來看，才不韭
07/02 20:44, 44F
推
07/02 21:06, 11小時前 , 45F
確實沒有義務要給懶人包，我也只是要要而已，後來
07/02 21:06, 45F
→
07/02 21:06, 11小時前 , 46F
我也自己丟gemini得到結論了
07/02 21:06, 46F
→
07/02 21:07, 11小時前 , 47F
反向買方跟減持部位哪個會比較好？我只是問問，我
07/02 21:07, 47F
→
07/02 21:07, 11小時前 , 48F
不做波段，你也可以不回答
07/02 21:07, 48F
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