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討論串[請益] vix問題
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Re: [請益] vix問題
推噓14(14推 0噓 1→)留言15則，0人參與, 4年前最新作者tompi (大波動)時間4年前 (2020/11/10 13:34), 4年前編輯資訊
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首先 美國的 SP500 VIX 不是估計大盤波動度算出來的. 是利用指數選擇權 計算出來的 可以參照 期交所 文件. "臺指選擇權VIX 指數編制法及VIX 指數基礎下避險策略之研究". 連結 https://reurl.cc/R1ENn6. 市場 大跌 與 同幅度的 大漲 對於 VIX 或是 波
(還有939個字)
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[請益] vix問題已刪文
推噓3(10推 7噓 7→)留言24則，0人參與, 4年前最新作者kklarinet (阿彥)時間4年前 (2020/11/10 12:34), 編輯資訊
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各位先進大家好. 小弟最近有個疑問，關於vix指數. vix指數是估計大盤的波動率算出來的，波動率也就是不管上還是下，那麼問題來了，如果S&P500突然暴漲，那麼vix照理來說應該也是會往上，這樣理解對嗎？. 感謝各位大大不吝解惑. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 10
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