看板 [ Stock ]
討論串[新聞] 市場波動過於異常，量化基金模型失準慘賠
共 2 篇文章
內容預覽： 開啟 | 關閉 | 只限未讀
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁
#1
[新聞] 市場波動過於異常，量化基金模型失準慘賠
推噓36(39推 3噓 50→)留言92則，0人參與, 3年前最新作者Su22 (裝配匠)時間3年前 (2020/11/20 23:15), 編輯資訊
1
0
1
內容預覽:
1.原文連結：. ※過長無法點擊者必須縮網址. https://reurl.cc/14LepW. 2.原文內容：. 市場波動過於異常，量化基金模型失準慘賠. 由於近年市場屢逢黑天鵝，波動與過往大異，不少以大數據量化模型做為投資決策依據的基金也跟著慘賠，如今的市況可說是連頂尖 AI 也難以應付。. 量
(還有677個字)
#2
Re: [新聞] 市場波動過於異常，量化基金模型失準慘賠
推噓7(8推 1噓 25→)留言34則，0人參與, 3年前最新作者zzahoward (Cheshire Cat)時間3年前 (2020/11/21 11:15), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
Quantitative這種交易法又不是這幾年才出現的東西. 早在三十年前就有演算法交易在玩了好嗎. 甚至四十幾年前，風險模型的建立就是當今Quantitative Trading基礎的來源. 有認識人在World Quant工作，當然可能沒有Medallion那麼傳奇. 不過World Quant
(還有762個字)
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁