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討論串[請益] 凱利公式的實用價值？
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#4
Re: [請益] 凱利公式的實用價值？已回收
推噓1(1推 0噓 1→)留言2則，0人參與, 最新作者chanjay (我好有錢)時間11年前 (2014/11/27 10:59), 編輯資訊
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言而簡之簡而言之. 凱利公式就是. 在1%的勝算下. 下1%的籌碼. 破產風險約13%. 如果你下半凱利也就是0.5%. 破產風險約1.8%. 以數字來說就是. 你有100萬. 在1%的勝算下 你有87%的機率在輸100萬前先賺到100萬. 而下半凱利就是多花一倍的時間 但在賺100萬前先輸100萬
(還有168個字)
#3
Re: [請益] 凱利公式的實用價值？已回收
推噓5(5推 0噓 14→)留言19則，0人參與, 最新作者poowoo (噗)時間11年前 (2014/11/27 08:59), 編輯資訊
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有時候，東西可以反過來用. 這邊，可以代入想投的資金這邊，可以帶入預計的停利和停損. 有K，有R. 就可以求出. 在你預定的投入資金和風報比下，. 勝率 (W) 要多少，權益曲線才能穩定成長。. 這個勝率，有沒有高到不切實際？達成的難度如何？. 如果不容易達成，是不是原本的規劃就該調整？. --.
#2
Re: [請益] 凱利公式的實用價值？已回收
推噓0(0推 0噓 3→)留言3則，0人參與, 最新作者TKelevens (CA 94305)時間11年前 (2014/11/27 02:12), 編輯資訊
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凱利需要建立在恆定的勝率跟賠率上. 你的停利停損不是實際上的賠率，只是策略. 這個策略所轉換出的實際賠率才是凱利要的. 策略在沒有 overfitting 的情況下. 長久在市場中的穩定數值可以套入凱利. 另外凱利並不適合使用常數參數或定值門檻的交易系統. 這篇上禮拜關於凱利的文章提供你參考. ht
#1
[請益] 凱利公式的實用價值？已回收
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者snes5503時間11年前 (2014/11/27 00:46), 7年前編輯資訊
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