Re: [請益] 凱利公式的實用價值？已回收
言而簡之簡而言之
凱利公式就是
在1%的勝算下
下1%的籌碼
破產風險約13%
如果你下半凱利也就是0.5%
破產風險約1.8%
以數字來說就是
你有100萬
在1%的勝算下 你有87%的機率在輸100萬前先賺到100萬
而下半凱利就是多花一倍的時間 但在賺100萬前先輸100萬的機率降到1.8%
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but問題就是
這拿來賭blackjack很好用 因為可以透過算牌計算出你的勝率
同時你輸贏是有一定的範圍 也就是你手上的籌碼
但拿來搞投資市場
光勝率這就搞不定了
還有就是投資玩的是資產
這會造成非常大的振幅
我並不覺得在投資市場用凱利公式是個好的選擇
※ 引述《snes5503 (國小男生)》之銘言：
: 修正後的凱利公式：
: K = W - (1 - W) / R
: 其中Ｋ＝凱利比率（Kelly’s ratio），也就是佔投資組合比率
: Ｗ＝勝率
: Ｒ＝平均獲利除以平均損失
: 精華區有提到
: 不過個人覺得不是很實用
: Ｒ雖然可以藉由現價、停利價格、停損價格來計算
: 但Ｗ的估計實在太抽象了
: 目前的想法是：先建立一套投資系統，
: 實際操作或回測後，計算出停利與停損次數的比率，
: 得到這套系統的Ｗ，
: 然後分別在每個標的套入Ｒ計算，而得到Ｋ，
: 請問這樣可行嗎？
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