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討論串[心得] 高手的心得不如自我的探索
共 22 篇文章
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沒錯，我要提的就是只要期望值恆為正的系統，. 交易都會是賺錢的。. 但是問題來了，沒有人會知道系統一開始就是正期望報酬. 就連我自己在設計策略時，都難以判斷我的系統會交易出正結果或負結果。. 因為賺賠一定是出現在未來，不會出現在過去，. 很多人用現在的方法去回測過去的選股記錄，仍然是賠錢，為什麼??
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類似的爭論永遠找不到正確的答案，. 因為生命自會找到它該有的出口。. 鳥與身俱備飛行能力；. 蛇天生就註定只能在地上爬行；. 魚則在水中悠遊自在；. 但是不能否認三者都具有適應它所存在環境的能力，. 並且讓它自身的能力與環境達成平衡以保障自己的生存。. 最該避免的反而是，. 生而為蛇、卻一心一意想學
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期望值是正的 壓重注 還是很容易長期賠錢 即使都沒有黑天鵝發生. 舉例來說 50% 贏一倍 50% 輸6成的系統. 是一個很不錯的正期望值系統 但每次都ALL IN 玩久了 你會賠到脫褲子. 但是只壓一半資金 長期下來是賺錢的 很神奇的 正期望值壓多了還是會賠. 因為你的資金不會輸了 下次還能壓同樣
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基本上. 我認為每個交易系統 都它的優缺點. 高勝率不一定存在於高頻系統. 有些人久久交易一次 久久下來也是存在高勝率 高平均報酬. 我認為交易追求的是一種平衡. 交易週期的選定 籌碼比例的投入. 都會因為自身條件 職業 環境期望報酬 有所不一樣. 高交易次數 貼近市場如同前線奮戰的士兵 會對於現況
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小弟不才，. 對這系列討論很有興趣，. 提供一點淺見，. 做個簡單的討論，. 假設交易者A勝率90%. 可是每次都小賺大賠，. 所以期望值為負，. 交易者B勝率10%. 每次都大賺小賠，. 所以期望值為正，. 在交易1000次以後，. 誰贏？. 當然是B,. 因為都設定他的交易系統期望值為正，. 不
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