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討論串[心得] 道瓊與大盤的比較(相關分析)
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#3
Re: [心得] 道瓊與大盤的比較(相關分析)
推噓14(14推 0噓 21→)留言35則，0人參與, 最新作者iamcasa (安靜)時間11年前 (2015/01/26 16:04), 編輯資訊
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既然採用EVIEWS進行實證分析，我就提出一些看法(看看就好!). 1.針對台美開盤日不對稱的問題，你採用切齊的方式，這個會. 造成統計估計的偏誤。因為你刪除的標普數據可能是跟台灣低度. 相關，卻被你刪除，會導致相關係數提高。(但也可能是刪除. 高度相關的)。大部分處理會用差補法，穩定分析結果。.
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#2
Re: [心得] 道瓊與大盤的比較(相關分析)
推噓30(30推 0噓 25→)留言55則，0人參與, 最新作者tompi (大波動)時間11年前 (2015/01/26 14:00), 11年前編輯資訊
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這位兄台~~ 近月時間您對於指數部分的研究非常的感佩。. 從您過去的言談得知對統計與混沌理論多有涉獵。. 關於台灣跟美國的股市關係，您表示小到0.076。. 在下直覺好像有點誤會，. 相信許多每天開盤前要看美國收盤的交易員一定會覺得您的計算與事實不符。. 相關的研究期刊論文還不少。. 以下引用參考
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#1
Re: [心得] 道瓊與大盤的比較(相關分析)
推噓14(14推 0噓 32→)留言46則，0人參與, 最新作者circlelee (悟多)時間11年前 (2015/01/25 21:58), 編輯資訊
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http://ppt.cc/PdhI. 剛隨手跑了一下近1000筆資料的相關. 發現一個有趣的現象. 滿有趣的現象. 若是從整個趨勢來說 台美股的相關滿高的0.63. 這在統計學來說已經算是中大的效果量了. 其實很容易發現，你把台美股的月k線圖 打開來看 上升走勢是滿類似的. 很多時候 台美股的 底
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