PTT職涯區 / Stock (股票)

Re: [心得] 道瓊與大盤的比較(相關分析)

看板Stock (股票)作者 (悟多)時間11年前 (2015/01/25 21:58), 編輯推噓14(14推 0噓 32→)
留言46則, 20人參與, 最新討論串1/3 (看更多)
http://ppt.cc/PdhI 剛隨手跑了一下近1000筆資料的相關 發現一個有趣的現象 滿有趣的現象 若是從整個趨勢來說 台美股的相關滿高的0.63 這在統計學來說已經算是中大的效果量了 其實很容易發現，你把台美股的月k線圖 打開來看 上升走勢是滿類似的 很多時候 台美股的 底部 與 頭部的時機類似 但是！ 你若是去跑 每日漲跌幅的相關 這相關真的小到接近0 只有0.076 代表 1 每日的漲跌幅 真的是很隨機 2 你看美股來作台股 在每日的短線上來看 幾乎 沒有意義 但從趨勢來看 是有很明確的相關性。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.161.245.230 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1422194289.A.FB6.html
推
01/25 22:03, , 1F
圈大，統計別玩過頭了哦~立意不錯~有研究精神
01/25 22:03, 1F
→
01/25 22:03, , 2F
但原則上~統計的相關性很低，而且沒有常態~
01/25 22:03, 2F
推
01/25 22:04, , 3F
這篇好啊!
01/25 22:04, 3F
→
01/25 22:04, , 4F
總歸一句話 "統計沒辦法跨過未來這道牆"..
01/25 22:04, 4F
推
01/25 22:06, , 5F
不過還是支持您的研究精神~~加油 圈大
01/25 22:06, 5F
→
01/25 22:08, , 6F
我是認為台股和美股是 piecewise 相關,有時正有時負
01/25 22:08, 6F
→
01/25 22:09, , 7F
這是大人彼此互相雙巴,而且接近0是合理的,不然變成
01/25 22:09, 7F
→
01/25 22:09, , 8F
有邊大咖會一直對
01/25 22:09, 8F
→
01/25 22:09, , 9F
這樣子你平均起來就會接近0
01/25 22:09, 9F
推
01/25 22:12, , 10F
用實驗設計找出變數 跑回歸不是更快～
01/25 22:12, 10F
→
01/25 22:13, , 11F
問題是變數太多 時期不一樣也找不出吧
01/25 22:13, 11F
推
01/25 22:18, , 12F
推~~~~~~~~~~~~~用心的圈大~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
01/25 22:18, 12F
→
01/25 22:19, , 13F
以後 大家真的 不需要再 看美股來預測台股每日漲跌
01/25 22:19, 13F
→
01/25 22:20, , 14F
有看趨勢就可以
01/25 22:20, 14F
推
01/25 22:28, , 15F
你可以再跑一個分析嗎？如果美股漲跌幅度超過1趴甚
01/25 22:28, 15F
→
01/25 22:28, , 16F
至是1.5趴的話每日的連動會不會更高？
01/25 22:28, 16F
推
01/25 22:28, , 17F
推
01/25 22:28, 17F
推
01/25 22:41, , 18F
推實驗精神，但統計的前提是資料要常態分配，也許可
01/25 22:41, 18F
→
01/25 22:41, , 19F
以從其他的方法分析
01/25 22:41, 19F
→
01/25 22:54, , 20F
圈大真的很用心^.^ 我是不會花時間在模擬階段 XD
01/25 22:54, 20F
→
01/25 22:55, , 21F
付錢直接拿走勢模型,會比較快又省時. >.<
01/25 22:55, 21F
→
01/25 22:59, , 22F
統計的教育不能等阿..跑個相關性跟常態分配哪裡有關
01/25 22:59, 22F
→
01/25 23:01, , 23F
呵呵~
01/25 23:01, 23F
推
01/25 23:34, , 24F
統計不是讓你這樣用的……
01/25 23:34, 24F
→
01/25 23:34, , 25F
你是做同天的?...要做也是美股t 台股t+1 比吧
01/25 23:34, 25F
→
01/25 23:51, , 26F
M文氾濫.........
01/25 23:51, 26F
推
01/25 23:53, , 27F
我建議你注意 到底是用T&T 還是 T&T+1
01/25 23:53, 27F
→
01/25 23:53, , 28F
這大大影響日漲跌關係係數的假設
01/25 23:53, 28F
推
01/26 00:26, , 29F
這種文一天M10篇也不嫌多
01/26 00:26, 29F
推
01/26 00:46, , 30F
方法 方向對了 統計是很多地方可應用的 單單相關性
01/26 00:46, 30F
→
01/26 00:47, , 31F
就有很多可以做 比方早期 台美多做 t+1 台韓 t
01/26 00:47, 31F
→
01/26 00:50, , 32F
甚至可以細分 道瓊 那斯 S&P 羅素 甚至 費半...etc
01/26 00:50, 32F
→
01/26 00:52, , 33F
期貨比較重要的看 金 銀 銅 原油 美金指...
01/26 00:52, 33F
→
01/26 00:54, , 34F
配合不同時間 波動 作時間序列...也許 你會找到
01/26 00:54, 34F
→
01/26 00:55, , 35F
屬於自己的 聖杯 PS:此聖杯 不一定代表是靠交易賺$$
01/26 00:55, 35F
→
01/26 00:56, , 36F
教學 研究 出報告 當顧問 做組合商品 也是一種 ^0^
01/26 00:56, 36F
→
01/26 01:15, , 37F
我剛試了一下 t&t+1 跟 t&t 的相關係數 幾乎一樣。
01/26 01:15, 37F
推
01/26 01:31, , 38F
還有有無對交易日不一致做調整
01/26 01:31, 38F
→
01/26 01:31, , 39F
要做數據分析要考慮的點很多的
01/26 01:31, 39F
→
01/26 01:31, , 40F
不然一不小心就是GIGO
01/26 01:31, 40F
→
01/26 01:42, , 41F
也對oh 很多交易日是有落差的，這樣看來我要重對
01/26 01:42, 41F
→
01/26 01:42, , 42F
應了，不然確實會差異滿多的
01/26 01:42, 42F
→
01/26 01:45, , 43F
很麻煩的工程
01/26 01:45, 43F
推
01/26 08:21, , 44F
結論：用周線看
01/26 08:21, 44F
→
01/26 23:45, , 45F
美股的期貨半夜還會繼續跑，你看現貨當然不太一致。
01/26 23:45, 45F
→
10/12 19:26, , 46F
推
10/12 19:26, 46F
‣ 更多 circlelee 的文章
文章代碼(AID): #1KnFPn-s (Stock)
Stock 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 circlelee 的文章
文章代碼(AID): #1KnFPn-s (Stock)