Re: [閒聊] 我看過的.....

看板Trading (金融交易)作者backto1982 (夢回1982)時間18年前 (2006/11/08 22:10)推噓0(0推 0噓 0→)

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※ [本文轉錄自 Stock 看板] 作者: backto1982 (夢回1982) 看板: Stock 標題: Re: [閒聊] 我看過的..... 時間: Wed Nov 8 21:49:14 2006 我倒是一開始就操作台指選擇權因為懶得選股操作期貨保證金又不夠 (我是指大台小台成交量太小我不喜歡) 去年年底轉作期貨證券戶到現在還沒開過當初操作選擇權只是因為資金不足如果可以操作期貨就直接操作期貨所以那些什麼跨式勒式的策略我都不懂純粹把選擇權當期貨操作出現多頭訊號就買進買權出現空頭訊號就買進賣權並依盤勢逐步移動停損點之後若出現反向訊號就平掉原有部位反手操作否則如果沒有碰到停損就抱到收盤再出場 (剛開始操作沒多久就碰到兩顆子彈之後部位一定當天出清決不留倉) 選擇訊號出現時權利金價格最靠近100的選擇權(delta約為0.5)操作重點是資金控管和操作紀律該進場就進場該出場就出場把自己當成沒有感情的電腦程式完全按照預定的交易模式操作逆向進場順向加碼嚴守停損獲利續抱舉例說明: 假設總資金10萬元單筆可允許最大損失 = $100,000 x 2% = $2,000 選擇權最大停損點數 = $2,000 / 50 = 40(點) (包括手續費與期交稅假設來回合計3點) 期貨在7150出現空頭訊號停損點在7180 權利金價格最靠近100的賣權為7100P 市價115(買114 賣115) 限價買進7100P 120 1口 (成交在116) 限價買進7100P 110 1口限價買進7100P 105 1口若期貨漲至7180(停損點) 7100P約為 115 - ( 7180 - 7150 ) x 0.5 = 100 損失 = 116 + 110 + 105 - 100 x 3 + 3 x 3 = 40(點) 若期貨跌至7140後反彈至7172(110與105均成交) 再跌破7140 停損點下移至7170 不加碼若期貨跌至7140後反彈至7166(110成交 105未成交) 再跌破7140(假設為7138) 此時權利金價格最靠近100的賣權為7000P 市價85(買84 賣85) 停損點下移至7162 (7100P約為 115 - (7166 - 7150) x 0.5 = 107 7000P約為 85 - (7166 - 7138) x 0.5 = 71) 停損下移前之停損點數 = 116 + 110 - 100 x 2 + 3 x 2 = 32 若加碼1口總停損點數 = 116 + 110 - 107 x 2 + 85 - 71 + 3 x 3 = 35 > 32 不加碼取消委託7100P 105 1口若期貨跌至7140後反彈至7162(110成交 105未成交) 再跌破7140(假設為7138) 此時權利金價格最靠近100的賣權為7000P 市價85(買84 賣85) 停損點下移至7162 (7100P約為 115 - (7162 - 7150) x 0.5 = 109 7000P約為 85 - (7162 - 7138) x 0.5 = 73) 停損下移前之停損點數 = 116 + 110 - 100 x 2 + 3 x 2 = 32 若加碼1口總停損點數 = 116 + 110 - 109 x 2 + 85 - 73 + 3 x 3 = 29 < 32 限價買進7000P 90 1口取消委託7100P 105 1口若期貨跌至7140後反彈至7158(110與105均未成交) 再跌破7140(假設為7138) 此時權利金價格最靠近100的賣權為7000P 市價85(買84 賣85) 停損點下移至7158 (7100P約為 115 - (7158 - 7150) x 0.5 = 111 7000P約為 85 - (7158 - 7138) x 0.5 = 75) 停損下移前之停損點數 = 116 - 100 + 3 = 19 若加碼1口總停損點數 = 116 - 111 + 85 - 75 + 3 x 2 = 21 > 19 不加碼取消委託7100P 110 1口取消委託7100P 105 1口若期貨跌至7140後反彈至7154(110與105均未成交) 再跌破7140(假設為7138) 此時權利金價格最靠近100的賣權為7000P 市價85(買84 賣85) 停損點下移至7154 (7100P約為 115 - (7154 - 7150) x 0.5 = 113 7000P約為 85 - (7154 - 7138) x 0.5 = 77) 停損下移前之停損點數 = 116 - 100 + 3 = 19 若加碼1口總停損點數 = 116 - 113 + 85 - 77 + 3 x 2 = 17 < 19 若加碼2口總停損點數 = 116 - 113 + 85 x 2 - 77 x 2 + 3 x 2 = 25 > 19 加碼1口限價買進7000P 90 1口取消委託7100P 110 1口取消委託7100P 105 1口若期貨跌至7130後反彈至7142(110與105均未成交) 再跌破7130(假設為7128) 此時權利金價格最靠近100的賣權為7000P 市價95(買94 賣95) 停損點下移至7142 (7100P約為 115 + (7150 - 7142) x 0.5 = 119 7000P約為 95 - (7142 - 7128) x 0.5 = 88) 停損下移前之停損點數 = 116 - 100 + 3 = 19 若加碼1口總停損點數 = 95 - 88 + 3 = 10 < 19 (就算碰到停損點7100P也是獲利故不列入計算) 若加碼2口總停損點數 = 95 x 2 - 88 x 2 + 3 x 2 = 20 > 19 加碼1口限價買進7000P 100 1口取消委託7100P 110 1口取消委託7100P 105 1口若期貨跌至7130後反彈至7140(110與105均未成交) 再跌破7130(假設為7128) 此時權利金價格最靠近100的賣權為7000P 市價95(買94 賣95) 停損點下移至7140 (7100P約為 115 + (7150 - 7140) x 0.5 = 120 7000P約為 95 - (7140 - 7128) x 0.5 = 89) 停損下移前之停損點數 = 116 - 100 + 3 = 19 若加碼2口總停損點數 = 95 x 2 - 89 x 2 + 3 x 2 = 18 < 19 加碼2口限價買進7000P 100 2口取消委託7100P 110 1口取消委託7100P 105 1口加碼口數以預定要買但沒買到的口數為限之後若再跌破前波低點可繼續下移停損點但不得再加碼交易訊號可參考:1.當沖高手 Jake Bernstein 財訊 2.盤勢判讀的技巧 Vadym Graifer/Christopher Schumacher 寰宇 3.交易訊號之直覺操作(上)(下) 王慶津朝日文化 -- 舜何人也？予何人也？有為者亦若是！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.105.8.176