Re: [心得]國外期貨資金控管技巧

看板Trading (金融交易)作者tedinroc (真愛)時間16年前 (2008/09/25 11:09)推噓0(0推 0噓 0→)

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※ [本文轉錄自 Option 看板] 作者: tedinroc (真愛) 看板: Option 標題: Re: [心得]國外期貨資金控管技巧時間: Thu Sep 25 11:02:32 2008 裡面蠻多觀點不錯的，不過有些地方感覺有點奇怪，或許大家觀點不同所以來回應討論一下 :) ※ 引述《phigroup (法意)》之銘言： : 連結 : http://www.wretch.cc/blog/phigroup/13602921 : 目前手上沒單，就最近的操作發表一些感想和反省 : 我目前的操作方式是綜觀各類總體新聞，做出一個總和多空判斷。 : 所謂的判斷指的是觀察市場上各類商品， : 觀察商品之間的相關系數、因果關系、強弱勢差別，並找出最"容易操作"的商品。 : 如果後勢極空，最好不要做多。這邊的確說的很對，不過問題點在於一般人通常看不出後勢是否"極空" 如果看出後勢極空，當然會去做空而不是做多 XD : 相信我，只要多了這個動作，勝率至少可以提升2成。 : 不過這個動作很花時間，一天可能要花3小時以上。 : 最容易操作指的是，k線經常符合某種技術型態，如此，進出場點才有依據。 : 用均線、型態操作皆可。 : 月線、周線、日線、小時線、30分線、5分線，我全都看 : 波浪理論，我也看。不過，除非是很明顯的波浪，不然自己畫實在很麻煩。評估得出後勢狀況，勝率應該能有六七成以上，花不花時間可能就是要多練習的問題看什麼線什麼技術大家各有各的絕學，不過有些人季線年線都在看 :) : 在實務上也不好運用 : 總體經濟、相關系數、技術分析。 : 這三項是技術的部份，就是多做功課，多看資料 : 我把環宇的一堆書都看完了，雖然看完後都覺得沒啥用。 : 因為看完了之後發現，要去實行其實不能幫你賺錢。 : 其實不是書沒用， : 而是在你做錯某件事時，"事後"，發現書上有提這些事，再去回想、翻翻 : 書，事後才發現有用。知易行難啊 XD，我也常幹這種事 :P 技術只要不差的其實都有用，只是沒幾個人去貫徹到底就跟學生都知道一天只要花一小時認真看書，期中期末就沒煩惱但是還是等到期中期末才來後悔一樣... : 另外每天讀n小時的總經資料，這當然重要，如果你知道明天有要公佈 : 重要財報或升降息，今天出手應該會小心點吧？ : 但我更重視的是進出場點的選擇，也就是資金控管。 : 以下是資金控管，我會認為跟以上的技術無關。我個人認為資金控管也是技術的一環，沒有資金控管的技術不能稱為一套完整的技術若把資金控管與技術分離開來看，效果會有所影響 : 事前的判斷就如同戰爭前的沙盤推演， : 但一旦進入了戰爭中，也就是下單之後，你可能要離你之前的分析一點距離。 : 戰場上的變化不是沙盤推演就能全推出來的 : 當然，當你買進時，一定是因為綜觀全局之後，你認為情勢對你有利。 : 你才會大批買進，深怕錯過了這次"上天賜與你的機會"。 : 但金融市場總送給我許多驚喜，一天之內豬羊變色的情況也時常遇到。 : 心中只有一個"幹"字了得 : 所以我這裡提出一個觀點，那就是一旦你下了單之後， : 你的看法就要變的中性，上述說的總經、相關系數…等等，就變得相對不重要 : 重要性只佔3佔，也就是只能用來輔佐目前k線的趨勢的確下了單之後看法變得中立是一個避免失控的好方法不過"下單之後，你可能要離你之前的分析一點距離"這句話我持保留態度下單前的分析應該要是完整的，包括進場、出場、目標、停損等等 : 重要的是資金控管，也就是沙盤推演後上戰場所需的肉搏技巧。 : 稱之為肉博是因為， : 我不是作股票的，沒有逢低"佈局"這種事， : 做期貨，逢低佈局就是自殺 : 況且現在每個散戶都會講"佈局"，連我妹和我媽也會講 : 所以我從此之後不再講"佈局"這2個字有些人做期貨也可以逢低佈局，不見得像你說的"做期貨，逢低佈局就是自殺" 每個人都有自己的聖杯... : 我講"生存" : 因為活著，比什麼都重要 : 我對活著，有愈來愈深的感覺 : 我總覺得，做期貨，我一定總有一天會破產 : 索羅斯也說"生存"，為了看懂他的書，我去聽了一年的西洋哲學史 : 才發現金融煉金術裡面好像沒寫什麼 : 雖然書中沒寫什麼，不過哲學的訓練倒是讓頭腦清楚不少 : 也培養了一套自己的思想體系 : 我認為索羅斯的成功之處並不是他書中的知識 : 而是他的哲學觀，在他心中，"活著，比什麼都重要” : 這也是為什麼他認為他父視帶領他逃離納粹時的經歷，是他生命中最重要的訓練 : 索羅斯後來培養出了"在大事發生前會背痛的神技" : 或許也來自二戰的經驗 : 回到正題… : 資金控管分成幾項重點： : 一是損失時，要減少損失，即停損技巧 : 二是獲利時，要把獲利留下來，即停利技巧 : 三是比較特別的想法，是要把獲利留下來，而不是要擴大獲利，即克服心魔 : 一．先談停損 : 我在進場之前就會先計算停損時將損失的金額，此金額不可大過總金的5% : 但通常會設在1~3%左右。 : 但建議，還是設在2%以下會比較好。做到這點，應該可以在金融市場活超過一年以上。基本上1%~5%都是許多人在使用的，許多資金控管的建議也都是這樣不過應該可以做更詳細的規劃，有時候是因人而異的 : 二．停利技巧 : 當然，每個人買進時，當然是因為覺得對自己信心滿滿，覺得會大漲才買進的 : 但沒有規定說，你買進了，就一定要大漲，沒有那種事情 : 有那種事情的話，你就是神了 : 還是老話一句，一旦下單後，就離之前的分析遠一點。 : 金融市場太容易豬羊變色，進到戰場後最重要的就是活著。 : 停利的部份： : 預估獲利，至少要是停損的3倍以上。但我通常會找5倍以上。 : 如果有10倍以上，我會押到約5% : 下了單之後，就馬上把停損設好，"離開電腦" : 你可以每2~6個小時回來看一下k線的變化，但最好不要坐在電腦前面 : 因為就算你向神祈禱了，k線也不會按照你所希望的走 : 況且，這個世界上根本沒有神。 : 另外，最重要的一點，當走勢往你所預期的方向狂飆時。 : 這時，你的心中會出現一句話：「要讓獲利奔馳。」 : 這可能是某位前輩說過的名言，但最好不要信。基本上我認為進場之後，停損設好是基本動作，停利的位置也需要設好如果沒設好停利"離開電腦"2~6小時這段時間到達停利再回打到停損的可能性也不是沒有當然除非你的停損真的很遠很遠... 心境有達到一定水準的話，離不離開電腦都沒有差別世界上有沒有神我們誰也不知道，我只知道我們都是人 XD 所以最好把該做的事都做足，停損停利設好，其它交給市場就行了 :) : 請問一下，一年中，有幾次的機會能讓你的獲利奔馳？ : 別再相信沒有根據的說法了，要思考，要獨立思考。老話一句，每個人都有自己的聖杯，你覺得"讓獲利奔馳"不好搞順勢交易的人說不定正"讓獲利奔馳"得很爽別再相信沒有根據的說法了，要思考，要獨立思考，"要廣泛思考"！ : 後半段有推文再寫…要睡個回籠覺。 : 早安，祝大家操作順利~ 也祝你操作順利 :) 另外，你文章中好像沒有特別與"國外期貨資金控管技巧"很有關係的東西算是都通用的概念吧 ^^" -- 我的BLOG，雜七雜八的一大堆 XD http://blog.trytrysee.net/ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 222.156.198.84 ※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.198.84 (09/25 11:05) ※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.198.84 (09/25 20:56) ※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.198.84 (09/26 21:03)