[心得] 程式交易：回測資料不正確，再多努力也枉然1/Job-以2004為例

看板Trading (金融交易)作者phigroup (法意)時間16年前 (2009/05/04 15:01)推噓5(5推 0噓 3→)

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程式交易：回測資料不正確，再多努力也枉然1/Job-以2004年為例請見網誌：http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15741425 最近的跳空，簡直是319的翻版，只是方向不同而已。想到這裡，我就不得不寫這篇文章。接下來，我要說一件市場上沒有人在意，但卻是絕對重要的事。市面上有很多免費的資料可以下載. 甚至現在，只要跟營業員要，他就能免費提供。但總是一分錢一分貨。這樣免費的資料，卻錯誤百出。常常錯價，或是錯量。我的月亮在處女座，是個龜毛的人。如果我無法確認所回測的資料99.9％準確，我就無法相信任何策略。很多年前，我跟某知名交易軟體提供商買過台指期的歷史資料，但令人失望的是，錯價很多，而且是用肉眼就能發現的明顯錯誤。我要求該廠商修正資料，但得到的回答盡然是他們愛莫能助，他們說，因為這些資料也是跟其它廠商買的，所以無法負責。我自知是當了冤大頭了。我心灰意冷，滿手錯誤的資料該怎麼做下去？這種不負責任的態度，我一直記到今天。有人說：如果連回測這種不正確的資料也能賺錢的話，那實際上應該可以賺更多。這絕對錯誤。我甚至聽過有個程式交易有多年經驗的老師說了這樣的話：「換倉的跳空根本不需要考慮，好的程式不會因為這些細節而被影響。」這更是大錯特錯。證據會說話，以下是我的證明。．最佳化是飛蛾撲火我不知道各位讀者是否曾細細思考最佳化的意義？有人說那是over fitting，用理工科的術語來說，就是傅利葉級數。再簡單點來說，就是容易買在最高，賣在最低。但我認為，那還是不夠貼切。讓我說2個故事來說明，何為最佳化是飛蛾撲火。．第一個例子：用均線策略回測2004年最佳化的績效你可以看到，它必然會去抓到『膽中痛』中彈的900點跳空。這就是最佳化的可怕之處。因為如果你沒抓到的話，很可能就是賠900點。這一來一往就是1800點。只要最佳化，就會抓到這1800點。無可避免。於是，你高估了你當年的獲利高達1800點，但你卻沒有發現這件事。．．．．．．．．．．．．如上圖：2004年均線策略最佳化後的進出場點必然會賺到319事件的跳空上述的例子是很明顯也很好理解的。第二個例子則非常隱晦… 待續… -- PHI金融夢想家部落格 http://www.wretch.cc/blog/phigroup -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.193.88.144