Re: [問題] 請問ts的回測如何減少時間呢
看板Trading (金融交易)作者tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO)時間16年前 (2009/02/12 19:51)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串2/2 (看更多)
※ 引述《peter579 (勞苦擔重的人，可以作什)》之銘言：
: 若要作十年的回測，若有5個變量，
: 作一小時線，
: 那不是要跑很久…
買好一點的電腦會有點幫助 XD
: 有看到一些書上面這樣寫，將跳動的步加大，如
: 1~50 可以每十步加一次，只要作五次即可
: 但我若作完五個變量的測試，如何再進一步最佳化…。
之後嘛，可以朝不要最佳化的方向研究... :P
: 會不會真有有人去買個機台電腦多作測試呢。
: 還有歷史績效不代表未來…拿如何有十足的把握呢。
: (不過降底風險是一定要的…)
問到重點了，blind test跟Monte Carlo都是可以考慮的方式
但是要注意沒有什麼東西是100%一定賺的 XD
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