Re: [問題] 若程式在回測時可行…各位會如何看待程式

看板Trading (金融交易)作者tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO)時間16年前 (2009/03/01 17:11)推噓5(5推 0噓 3→)

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※ 引述《peter579 (勞苦擔重擔的人可作什麼)》之銘言： : 1最近有空研究一些人在網站分享出來的程式，有的理論上可行，但實作可能會害死人。 : 所以簡單的來說，有沒有人願意分享你的程式實作心得呢。 : (你不要問我程式的網址，各軟體的官網應可以找得到) 設身處地想一下，如果是理論可行，實作OK的程式，我想你我都不會分享在網站上吧 XD 當然不排除會有撿到寶的可能性，但是機率很小... 程式交易實作大多就是兩種方向一種是自行花時間去開發研究，一種是花錢買程式來參考研究開發策略錢跟時間孰輕孰重，端看個人觀念與環境... : 2個人覺得，風險控管，資金控管得宜是最重要的，所以，應是朝這方面努力來研究。 : 所以有沒有什麼好的準測來過濾一個程式的績效。(這好像書有寫…但我有點看不懂他 : 提的什麼指標) : 關於資金管理，我聽過的:三口資金作一口…風險控管在2%/每單，但若十個程式均可行， : 如何區分好壞呢。資金控管與風險控管當然是最重要的，除了保命外，也可輔助程式的績效三口資金做一口其實太粗糙，保證金隨時都在變，程式的風險不見得隨之變動風險控管2%應該OK，不過若是用這個去寫進程式裡，可能會限制住程式的自由度若你有十個程式都可以達到你滿意的標準，可以試著用blind test來篩選測試... : 3 套一句基金在廣告的話…過去績效不代表未來… 我覺得程式也是這樣。程式能降情緒 : 的因素(恐懼/貪婪) 大多的東西都是過去績效不代表未來咩 XD 程式其實不能降低多少在賺錢或賠錢時的情緒因素程式最大的作用是降低這些情緒因素對進出場判斷的影響，因為程式處理了這部份但是賺錢時的貪婪跟賠錢時的恐懼，還是要看自己的心態去克服... : 4 程式，我個人覺得至少要弄清別人這支程式碼的主要操作精神或理念，如常用的黃金交叉 : …或別的過濾條件… : 還有，順勢/盤整作法不一樣，不過，有些程式可以協助克服。看別人的程式碼是學習的開始，看得懂別人在寫啥是必要的不過最重要的是要知道別人的程式裡面有什麼可以參考的如果能快速的看出這點，可以省掉不少看code的時間... : 5 目前，有看了一些些中文書，如寰宇的書 f208、 201~202 及一本小海x 的書 : 及某大學老師出的程式交易系統設計與建構… 想在程式交易上研究，所以上來與各 : 位討論一下。我覺得對程式交易有了基本概念後，可以考慮看一些原文書畢竟國內的書對程式交易的介紹還停留在基礎的階段，看原文書可以有更寬廣的視野 -- 我的BLOG，雜七雜八的一大堆 XD http://blog.trytrysee.net/ 以上文章採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 授權條款 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 211.76.86.149