[心得] 程式交易之滑價的哲學/Justin

看板Trading (金融交易)作者phigroup (法意)時間16年前 (2009/03/05 00:37)推噓5(5推 0噓 0→)

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程式交易之滑價的哲學/Justin 本文附程式交易績效表，請見網誌： http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15551218 日期：2001年1月1日~2009年3月2日商品：台灣期貨交易次數：687 手續費：0 日期：2001年1月1日~2009年3月2日商品：台灣期貨交易次數：687 手續費：1000 日期：2001年1月1日~2009年3月2日商品：台灣期貨交易次數：687 手續費：2000 日期：2001年1月1日~2009年3月2日商品：台灣期貨交易次數：687 手續費：3000 手續費的設定，能從每個月創新高的交易系統，變成一個你不想用的交易系統，而這裡手續費包含著買賣的費用+稅金+滑價，其中滑價是最重要的因素。當你的程式是屬於交易頻繁的系統，那麼滑價就會是影響報表好壞的重要因素，而當設定錯誤的滑價費用的話，會讓你把好的程式給放棄，那不是很可惜。至於要如何設定滑價的金額，我想這問題你可以開始思考？我認為主要有兩點：一.買賣訊號在開盤跟收盤我們再做程式交易的，在開盤跟收盤的買賣因該要盡量避免開盤的時候，一開可能在5050 ，但下一秒成交價馬上變5070，這常常發生，而且也要避免用開盤價寫策略，因為我發現開盤價的資料很容易錯誤，不知道是只有我會這樣還是怎樣，但有風險就因該盡量避免。收盤價也是，大部分都是提早在收盤前買賣，但買賣的價位有時會跟收盤價差很遠，而且收盤前變動也是相當劇烈的，實際買賣跟報表的買賣價位差5~10點也是平常事。二.買賣訊號常發生在變動劇烈的時候這是一個很繁雜的工作，你必須去看你的買賣訊號是否常出現在大根的紅棒或綠棒(PS 時間越短的K棒，越有參考性)因為出現大根的通常當時都是變動相當劇烈，很容易造成嚴重的滑價，而且我們買賣都是丟市價，變動劇烈時，買價跟賣價常常會出現3~5點價差，這也是風險。所以如果你的交易系統，在上述的風險都避掉了，那手續費就不要太要求，1500就很過分了，畢竟買賣的費用200+稅金100，而買賣滑價有6點的空間就足夠了，別讓手續費影響你對程式的評估。當然滑價的哲學不僅止於此，而這也是大家可以思考的地方。 -- PHI金融夢想家部落格 http://www.wretch.cc/blog/phigroup -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.193.88.144