[閒聊] 台指期操作系統筆記2/11

看板Trading (金融交易)作者ChangJane (張卷)時間14年前 (2011/02/11 23:00)推噓5(5推 0噓 2→)

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開高低收 20110211 8818 8827 8523 8563 淨值餘額:1052300 元起始資本:1000000 元 --- 今日再度下殺在8661處又放空兩口小台共計持有四口小台的空單平均成本為8766 此策略也是用簡單的追蹤型停止點現在的預計出場點為8677 --- 50日EMA:8807 50日%K:29.8 值得注意的是我自己使用的多空趨勢線50EMA在8807 今天收盤已經低於這條線且50日%K連30都不到所以在我自己的定義中現在已經是空方趨勢了因此所有的多方策略都不符濾網然而我的空方策略中 alpha 跟 beta不僅要在空方趨勢才有可能被觸發還必須等待些許的反彈所以目前是沒有任何策略符合濾網僅只等待空單出場點位的到來目前部位: 8766空單 (小台 x4) 策略狀況 (ABC為多方策略其餘為空方策略) A B C alpha beta gamma 是否在場中 x x x x x o 是否符合濾網 x x x x x x 預計進場點位 - - - - - - 預計出場點位 - - - - - 8677 --- 出場日期 R 實際損益 R倍數總和峰值浸水曲線 9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00 10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00 10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56 10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18 10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98 10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21 11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58 11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11 1/5 250 500 2.00 1.04 1.04 0.00 1/5 251 500 1.99 3.03 3.03 0.00 1/5 251 500 1.99 5.02 5.02 0.00 1/11 158 -134 -0.84 4.18 5.02 -0.84 1/21 266 42 0.15 4.33 5.02 -0.69 1/21 266 42 0.15 4.48 5.02 -0.54 1/21 266 42 0.15 4.63 5.02 -0.39 ? 160 ? 156 ---

推

jinks

02/11 08:08,

02/11 08:08

關於這點也有其他版友來信問我:"過年前漲了兩百多點為何沒有進場?" 請看以下的資料: 開高低收 50日%K 2011/1/21 8970 8975 8858 8907 79.42196532 2011/1/24 8923 8956 8910 8947 84.04624277 2011/1/25 8994 9029 8965 8966 86.13053613 前一筆多單在 1/21大跌時出場當日收盤價的50日%K其實符合多方濾網 (50~80) 然而 1/24漲得不夠多 (連50點都沒有) 不足以觸發多方策略的進場訊號而且收盤時50日%K已經高於80 所以之後多方策略也沒有機會再進場這不是策略的缺陷只不過是濾網上的選擇或許會有人覺得:"要是盤勢一去不回頭那不就只能乾瞪眼了" 這樣的顧慮的確很有可能會發生但我要說交易不是只看一時的如果我把濾網的上限提高甚至取消那麼長期的交易績效反而是會受到影響的因為沒做到某一筆賺錢的單而更動整個策略我自己是不會這麼做我寧願用多市場的投資組合來降低錯失行情的影響也不想提高風險當然微調或是使用參數多元化是可以的之前文章有提過在此便不再贅述倘若真的不喜歡看到這種狀況的人一定會想辦法改善交易策略我覺得這也沒什麼不好畢竟交易策略如果無法跟交易者有良好的相性那麼再好的策略也是沒用的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 124.8.74.219 ※ 編輯: ChangJane 來自: 124.8.74.219 (02/11 23:01)