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[閒聊] 最近在寫一個 跑回測與分析的軟體.

看板Trading (金融交易)作者 (外匯世界 巫龍王之說)時間14年前 (2011/03/06 19:54), 編輯推噓12(13推 1噓 33→)
留言47則, 14人參與, 最新討論串1/1
前言: 很久以前是對 EA(程式交易)感到懷疑, 不過前陣子慘賠,現在對自己 人工交易能力 更沒信心了, 覺得用 程式交易 都不會賠那麼慘才對. 所以最近開始要好好摸索 EA 的開發. 但是,很久前一陣子用mt4作大量參數回測時, 覺得mt4在做大量參數回測時,速度有點慢, 比方: 跑一輪如果是1分鐘,而有3個變數. 如果每個變數各抓5個來,那就是5*5*5組合=125分鐘 如果想測10*10*10 的組合,那就太久了. 於是最近寫了個交易的模擬器,是用Delphi寫的. 主要是用來當作EA的參數掃描器. 特點(優點): 1.回測速度快. 約快100倍~1000倍不等. 比方,mt4跑1輪大概1~5分鐘,我的回測器跑大概1~2秒. 2.結果的輸出方式可以自訂. 比方輸出成特定文字檔,然後到Excel分析. 另外我未來也可能會直接內建一些分析的機制. (目前就只有類mt4的淨值圖,跟顯示每一筆單的資訊) 3.開發新EA時,用Delphi環境,比較容易除錯. 測試時,EA要先用Delphi寫一份. 因會是編譯成組合語言的執行檔,又可以根據該EA策略作最佳化, 所以速度當然可以很快. 打算等測到有滿意結果,在把參數拿到mt4的EA用. 看看這裡有無這方面同好,想合作開發 新EA,或舊EA改版. 來信時,如方便請自我介紹專長,學經歷,或blog. 原則上是希望雙方能互補專長尤佳,比方,有外匯經驗,統計分析,..的學/經歷. 開發出的EA則雙方都可以使用. 目前狀況:這支程式斷斷續續開發,也有一段時間了, 目前還已經做到 1.可以看檢視歷史單,點選該單後,會出現該單與當時的圖形. 2.輸出類似mt4的淨值變化圖. -- Forex Int Andrew Chen N年程式經驗,正在開發: 外匯交易的回測器. 部落格 http://forexchen.wordpress.com 我開發的軟體,Delphi,外匯,.. Plurk http://www.plurk.com/ForexChen 瑣事,外匯閒語,.. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.30.184.133 ※ 編輯: walking 來自: 61.30.184.133 (03/06 20:21)
推
03/06 22:19, , 1F
聽起來很專業耶 :) 不過突然想到以前前輩對我說的一句話~
03/06 22:19, 1F
→
03/06 22:19, , 2F
"你是來寫程式還是來做交易的" = =+
03/06 22:19, 2F
推
03/06 23:39, , 3F
真的 玩程式交易後 都會忘記是要寫程式還是要交易
03/06 23:39, 3F
推
03/06 23:58, , 4F
高手應該會把程式當做是純輔助，不會陷入反覆修正參數
03/06 23:58, 4F
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03/06 23:59, , 5F
只為了看到完美 回測績效...
03/06 23:59, 5F
推
03/07 03:10, , 6F
curve fitting 不見得是好事
03/07 03:10, 6F
推
03/07 06:27, , 7F
我MT4還不太熟，自己寫出來的EA在做多參數回測時，會遇
03/07 06:27, 7F
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03/07 06:28, , 8F
到很多數據，會被MT4直接以insignificant 的理由直接丟棄
03/07 06:28, 8F
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03/07 06:29, , 9F
這讓我感到很困擾，因為即使參數不良會賠錢，我也想知道
03/07 06:29, 9F
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03/07 06:30, , 10F
這些參數究竟會如何影響到績效，這對我來說很重要
03/07 06:30, 10F
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03/07 06:31, , 11F
不過目前跑回測看來，不佳的數據直接被過濾掉，讓我難
03/07 06:31, 11F
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03/07 06:32, , 12F
以依估自己EA的可靠性... 真是頭大啊....
03/07 06:32, 12F
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03/07 06:33, , 13F
可惜若要開發新程式，以我三腳貓的程式功力不敢想...= =|
03/07 06:33, 13F
推
03/07 10:53, , 14F
我有寫自己用的回測程式，但如果現有軟體可以做到的回測，
03/07 10:53, 14F
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03/07 10:54, , 15F
我認為不要自己寫，不太值得
03/07 10:54, 15F
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03/07 21:01, , 16F
你是來賺錢還是來寫賣軟體的？ 先想清楚你的目的吧..
03/07 21:01, 16F
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03/07 22:10, , 17F
不會寫程式就說程式酸...真是的.
03/07 22:10, 17F
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03/07 22:11, , 18F
其實 葉問 老打那個木頭練工也很奇怪.
03/07 22:11, 18F
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03/07 22:13, , 19F
所以我這個,也可算是練EA的 葉問練功機 :D
03/07 22:13, 19F
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03/07 23:31, , 20F
就是會寫程式才提醒你...
03/07 23:31, 20F
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03/07 23:32, , 21F
你前陣子慘賠？然後花時間寫這個？能解決慘賠？
03/07 23:32, 21F
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03/07 23:33, , 22F
如果解決了，請上來報喜一下唷!
03/07 23:33, 22F
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03/07 23:39, , 23F
測底推翻推文中的看法..
03/07 23:39, 23F
噓
03/08 06:13, , 24F
請不要來這裡賣軟體
03/08 06:13, 24F
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03/08 10:47, , 25F
基本上主要是自用,另外想找想開發EA的同好合力..
03/08 10:47, 25F
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03/08 10:48, , 26F
不然這版討論EA,或程式設計,不就都要冠上 來賣軟體了.
03/08 10:48, 26F
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03/08 10:50, , 27F
徵同好的條件:專長能互補,成果EA雙方都可以用,互不用付錢.
03/08 10:50, 27F
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03/08 10:51, , 28F
其實,EA要實測與調整,可能滿花時間精神.
03/08 10:51, 28F
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03/08 10:52, , 29F
如果通通一個人來,時間會比較長,或比較累,也比較無聊.
03/08 10:52, 29F
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03/08 10:58, , 30F
另外,就我軟體,應該會是 免費的(freeware).
03/08 10:58, 30F
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03/08 11:01, , 31F
只是還不太完整,也不一定會發佈. (還要額外弄說明,文字..)
03/08 11:01, 31F
推
03/08 12:32, , 32F
我是沒用過MT4，但很好奇的是，MT4有爛到要自己寫的地步嗎？
03/08 12:32, 32F
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03/08 12:33, , 33F
我用過的Multicharts、TS都不錯啊，完全不會想要自己寫
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03/08 12:34, , 34F
而且號稱全宇宙回測最快的AmiBroker，評價也是普普而已....
03/08 12:34, 34F
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03/08 12:49, , 35F
MT4是庖丁專用的解牛菜刀~段位高的拿來用~不輸青龍偃月刀~
03/08 12:49, 35F
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03/08 12:50, , 36F
外行的人把它拿來當鋸子當然不好用.....
03/08 12:50, 36F
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03/08 13:00, , 38F
請看第十把刀 庖丁菜刀 "刀不在利，而在用刀之人"
03/08 13:00, 38F
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03/08 13:10, , 39F
我的眼中~外匯是一頭肉牛~菜刀就夠用了~
03/08 13:10, 39F
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03/08 13:11, , 40F
不過如果有人把外匯當蚩尤~在取得神兵前~
03/08 13:11, 40F
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03/08 13:12, , 41F
最好先確定自己是不是拿的起軒轅劍的黃帝~
03/08 13:12, 41F
推
03/09 01:17, , 42F
補推 "應該會是 免費的(freeware)"
03/09 01:17, 42F
推
03/09 09:14, , 43F
台灣好像有公司寫出來已經在販賣了,台版TS
03/09 09:14, 43F
推
03/11 09:44, , 44F
測過tick和選擇權,實際操作和回測是兩回事
03/11 09:44, 44F
推
03/18 12:41, , 45F
我怎麼覺得資訊源遠比程式平台重要的多了?
03/18 12:41, 45F
推
03/18 17:39, , 46F
除了資訊源還有策略吧
03/18 17:39, 46F
推
03/22 10:41, , 47F
速度快還是有好處啦 早點工作結束 早點下班
03/22 10:41, 47F
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