[心得] X-程式交易全紀錄1/18

看板Trading (金融交易)作者lovebeast (dance in the sun)時間14年前 (2012/01/18 22:47)推噓6(6推 0噓 2→)

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多單平倉出場，2口共獲利98點；空單進場2口，成本7211。接續昨天IFT的指標…… 在閱讀本篇文章之前，大家可以先對Fisher Transformation有概念，我擷錄John Elhers的一段文章，內容有一點點數學： (有興趣的可以連到下列網址去DOWNLOAD，縮址會消失，所以想看的人就麻煩剪貼一下) https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid= 0BziQoX3rXazUMzdlNGZiNjgtZTg2MC00MDdhLWJjNzItMzRjMzdmZDRjY2Zh&hl=en_US 基本上，任何指數甚至指標，都可以經由fisher transformation變成另一個指標，台灣也有地震學相關教授專門是做fisher transformation的。而我所謂的IFT指標係由RSI指標進行轉換， RSI指標為一個在0-100之間震盪的指標，當RSI在30~70之間，可以說指數正在盤整，而當RSI>70就要有指數隨時可能會向上噴出的準備；反之RSI<30就要有指數向下噴出的想法。若是我把台指期過去11年「RSI指標距離中心點50的距離」的值，作一個分析(RSI參數使用9)，可以得到一個漂亮的常態分布。由其分布大概可以知道約有80%的時間，RSI都在30~70中間震盪，在30~70來回震盪的數值來緣包括： (1)上漲趨勢中RSI從70以上落回30~70區間的值。 (2)下跌趨勢中RSI從30以下向上回到30~70區間內的值。 (3)盤整趨勢中RSI在30~70中間來回震盪的值。可以看出如果我使用RSI同時作為進場或出場的指標，我極有可能被洗出來而且機率還很高；同樣地，我使用RSI作區間操作，在噴出行情時的鈍化來回穿越RSI=70或RSI=30，一樣會造成我損失慘重。其解決方式有二： (A)順勢程式進場使用RSI(>70找點作多)，出場則另尋方式以避開鈍化。 (B)使用Fisher transformation將大於70及小於30可能發生的值選擇性強化。有關(A)是很容易做到的，相信程式交易很多人都在用RSI作為順勢程式的出發點，所以我就不多說了；我這裡要做的是(B)。首先我將RSI先鈍化一次，這裡我使用加權平均移動平均線(只是應用在RSI身上而非指數)，初始鈍化之後，我進行Fisher transformation，其機率分佈很神奇地變成另一個分布，稱之為IFT指標。這個機率分佈稱為IFT指標，可以看出經過我強化IFT指標大於0.5與小於-0.5將會佔全體的70~80%，若將指標畫在圖中，相較於RSI更能反應趨勢性。這個方式比直接把RSI的參數調高有用。目前倉位：進場日期進場點位多空口數出場日期出場點位損益 2012-01-17 7,162 Buy 2 2012-01-18 7,211 98 2012-01-18 7,211 Sell 2 交易紀錄： https://docs.google.com/spreadsheet /ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc 或 http://tinyurl.com/7e58p67 -- If there is a dream, there is a hope -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.126.156.138