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Re: [心得] X-程式交易全紀錄12/30

看板Trading (金融交易)作者 (lkjsdf)時間13年前 (2012/03/05 19:29), 編輯推噓2(2推 0噓 19→)
留言21則, 5人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
: 2010年底時寫了一隻簡單的波段程式，測試了三個月， : 2011年第二季開始，靠友人贊助的300萬實際操作(因此交易明細我選擇保密)。 : 操作邏輯如下： : 1. 留倉、每次進場2口大台、滿倉6口大台 : 2. 獲利超過約80點才開始加碼 : 3. 漲得速度快時可以短時間內加至滿倉 : 4. 移動停利 : 5. 固定停利(滿倉賺到一筆就自動停利出場) : 6. 固定點停損 : 7. 均線突破區間則進場、跌破則作空，區間大小由乖離率決定。 有一點疑問希望聽聽大家意見. 就是七個條件會不會太多造成overfitting的問題? 當然接下來的問題就是條件數量什麼樣情況會太多? 只要績效滿意,應該沒有人嫌條件少的吧. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 2.122.45.223
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03/05 21:03, , 1F
建議你先找本完整的程式交易的書先看完再說。因為
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03/05 21:04, , 2F
雖然列了7點，但進場條件只有1個，出場條件應該是
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03/05 21:05, , 3F
有效統計之後的幾種選擇，和所謂的 over fitting還
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03/05 21:07, , 4F
差很遠。
03/05 21:07, 4F
推
03/05 22:44, , 5F
其實這就是overfitting 不過實際上也不見得不好
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03/05 22:44, , 6F
只要能賺錢 怎麼fit都ok!
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03/06 00:39, , 7F
over fitting的下場就是死路一條，能賺錢就不會是。
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03/06 00:39, , 8F
當然能夠預知未來的神除外。
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推
03/06 13:51, , 9F
反正賺錢決定一切，市場會告訴你對不對
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03/07 00:45, , 10F
m兄(or姊)好嗆,講得好像我幼稚園剛畢業.
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03/07 00:46, , 11F
overfitting的程式不代表一定會賠光光,就算亂猜也不一定死
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overfitting的問題是會損及預測能力(若有的話)
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03/07 00:49, , 13F
結果就變成隨波逐流全憑靠運氣.但還是要記得不代表必死
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03/07 00:50, , 14F
別忘了各領域都有實力弱被人看衰很久但現在依然搖擺跋扈的
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03/07 00:52, , 15F
有七點的話至少有七個地方可以調,假設只調兩個,就有128種
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03/07 00:53, , 16F
把過去的走勢切成128種來統計,有幾個表現不賴很正常不是嗎
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03/07 00:54, , 17F
就像用128種情況去fit樂透得主,可能也能找出某些狀況符合
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但我要說這七種條件就一定是overfitting也有問題
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03/07 00:58, , 19F
說不定其中有一貫的邏輯在裡面,那邏輯說明市場一直有的特性
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03/07 00:58, , 20F
但是 有嗎? 這是我的疑問
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03/07 16:15, , 21F
個人很不喜歡設固定停利 尤其是波段單 @@
03/07 16:15, 21F
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