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Re: 對或錯 重要嗎??

看板Trading (金融交易)作者 (vedel)時間13年前 (2012/09/06 17:09), 編輯推噓26(26推 0噓 24→)
留言50則, 19人參與, 最新討論串2/3 (看更多)
這個鍵盤小妹我有切身之痛 Http://ppt.cc/X-Cz 這是近來小妹的績效,被巴的很慘@@" 小妹的系統為多策略短波段,一直沒有辦法生出有效的加減碼策略. 於是最近開發了30min 均線系統,以yuting大為目標,所以命名為yuting均線 也弄了一些加減碼策略. Http://ppt.cc/Du6P 這是單一口進出,7/27以來這波回測績效472->379->316->342->294->343 Http://ppt.cc/Ip_P 這是帶加減碼,部位參數(1,2,2)與(1,4) (1,2,2)的回測績效1186->1093->1030->1056->1008->1057 (1,4)的回測績效1620->1527->1464->1490->1442->1491 基本上小妹覺得跟曝險程度與時間有關 回測過去的結果net profit也是(1,4)的比較好,但MDD較大 另外這是要建立在正期望值系統下才有效果,而且會降低勝率,不過PF值會提高; 以小妹這套yuting 均線來說帶入加減碼的話勝率由41%->32%.PF值則是由1.89->3.5 目前是上線run了;另位它好像有發現Yuting大大近日的進出場,大概都會推個10點, 所以實際上是run 29Min均線,希望yuting 大大幫我推點數XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.33.235.78
推
09/06 17:20, , 1F
幹 我還沒死 不要用我的名字命名
09/06 17:20, 1F
→
09/06 17:21, , 2F
之前我500口來回翻單變1000口, 可以推到20點XD
09/06 17:21, 2F
→
09/06 17:22, , 3F
現在改用Position Sizing分散之後,已經可以減輕滑價到
09/06 17:22, 3F
→
09/06 17:23, , 4F
10點以內了~ 不只可以減輕滑價還可以降低風險~
09/06 17:23, 4F
推
09/06 17:26, , 5F
Position Sizing真的是好物,可以降低風險又能擴大容量
09/06 17:26, 5F
→
09/06 17:54, , 6F
XD;口數均一比較單點進出要*1.67;788->632->527->571->572
09/06 17:54, 6F
→
09/06 17:56, , 7F
少了一個; *1.67為788->632->527->571->490->572
09/06 17:56, 7F
推
09/06 17:57, , 8F
yuting均線...XDDDD
09/06 17:57, 8F
推
09/06 18:21, , 9F
GJ = =
09/06 18:21, 9F
推
09/06 19:00, , 10F
我覺得對凌波來說用加碼單最大幫助應該就是滑價變小
09/06 19:00, 10F
推
09/06 19:09, , 11F
推凌波大 像國外天文學者發現新行星時，就以他們的名字命名..
09/06 19:09, 11F
→
09/06 19:13, , 12F
凌波大應該和葛蘭碧一樣才對 恭喜大大達成"凌波法則"之名成就
09/06 19:13, 12F
推
09/06 20:03, , 13F
你也有上coco耶
09/06 20:03, 13F
→
09/06 20:05, , 14F
yap~~@@
09/06 20:05, 14F
推
09/06 20:08, , 15F
而且你也用AB?
09/06 20:08, 15F
→
09/06 20:08, , 16F
我是kilroy
09/06 20:08, 16F
推
09/06 20:40, , 17F
我倒覺得這東西無法用任何人的名字命名
09/06 20:40, 17F
→
09/06 20:41, , 18F
因為每個人都應該要有自己一套資金管理系統且只屬於自己
09/06 20:41, 18F
推
09/06 20:49, , 19F
推yuting均線 有梗XDD
09/06 20:49, 19F
→
09/06 22:30, , 20F
GJ!
09/06 22:30, 20F
推
09/06 23:13, , 21F
我TS中也有個策略就取名叫yuting0103!不過沒上線說
09/06 23:13, 21F
→
09/06 23:14, , 22F
吃果子拜樹頭,飲水要思源..百年後yuting大會有座廟~~
09/06 23:14, 22F
→
09/06 23:45, , 23F
我策略名子都是168開頭 呵呵
09/06 23:45, 23F
推
09/07 00:25, , 24F
哇~~ 500口 跳動個幾點就比大多數人年薪還要高了
09/07 00:25, 24F
→
09/07 07:18, , 25F
yuting均線.........XD XD XD
09/07 07:18, 25F
推
09/07 08:16, , 26F
yuting n 年前起手的金額就比現在大部分人多了..
09/07 08:16, 26F
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09/07 08:17, , 27F
很多人撐不不到脫離 all-in 的時期就掰掰了..
09/07 08:17, 27F
→
09/07 10:46, , 28F
我記得他起手好像是400,我在May網看他好像從05還06開始玩
09/07 10:46, 28F
推
09/07 11:19, , 29F
400萬?
09/07 11:19, 29F
推
09/07 11:25, , 30F
400口? @@
09/07 11:25, 30F
推
09/07 11:28, , 31F
好像太離譜了XD
09/07 11:28, 31F
→
09/07 11:29, , 32F
都是哪裡跑出來的數字XD
09/07 11:29, 32F
推
09/07 11:33, , 33F
凌波大,百年後你的廟裡的碑文上的事蹟會更離譜XD
09/07 11:33, 33F
→
09/07 11:36, , 34F
糟了,根據小妹yuting 均線等一下yuting 要翻單了@@"
09/07 11:36, 34F
推
09/07 13:51, , 35F
真的有出現大量耶 翻多？
09/07 13:51, 35F
推
09/07 23:07, , 36F
我也想命名 凌的領域
09/07 23:07, 36F
推
09/07 23:53, , 37F
我也是用yuting均線 XD
09/07 23:53, 37F
推
09/07 23:56, , 38F
其實難不在進場 而是加碼要加到什麼時候
09/07 23:56, 38F
推
09/07 23:57, , 39F
400口有離譜嗎?yuting大前面不是說500口翻到1000口?好野人
09/07 23:57, 39F
→
09/07 23:57, , 40F
進場就多或空 運氣不好被巴幾次 運氣好就拉出獲利
09/07 23:57, 40F
→
09/07 23:59, , 41F
所以進場的對或錯跟本不是問題 而是什麼時候衝或縮
09/07 23:59, 41F
推
09/07 23:59, , 42F
500口是現在了...以前起家的時候哪來的400口XD
09/07 23:59, 42F
→
09/08 00:00, , 43F
進場錯了 = "別人"發給你爛牌 進場對了 = "別人"發給你好牌
09/08 00:00, 43F
推
09/08 00:01, , 44F
"什麼時候衝或縮"不是PS的精髓,那還是"對或錯"的範圍內!
09/08 00:01, 44F
→
09/08 00:02, , 45F
成功的賭徒 是不必也不能控制別人怎麼發牌
09/08 00:02, 45F
推
09/08 00:05, , 46F
交易和賭博其實不能相提並論!原因就夠開一個長討論串
09/08 00:05, 46F
→
09/08 00:06, , 47F
好強!500口...我最有錢時,也只一次出手100口...摩根!XD
09/08 00:06, 47F
推
09/08 00:09, , 48F
@ET:PS掛上風險自調控後,衝與縮是自動化的,無關準度
09/08 00:09, 48F
→
09/08 00:09, , 49F
它的目的是將波動率與金額值的比例企圖恆長固定
09/08 00:09, 49F
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09/08 00:10, , 50F
在此原則下會看到下單口數時大時小,但目的不是拼準頭
09/08 00:10, 50F
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23
Re: 對或錯 重要嗎??
vedel
13年前, 09/08
26
50
Re: 對或錯 重要嗎??
vedel
13年前, 09/06
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