Re: 趁這機會來研究研究獲利曲線如何評估獲利曲線優劣?

看板Trading (金融交易)作者lkjsdf (lkjsdf)時間13年前 (2012/09/09 01:52)推噓4(4推 0噓 3→)

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何謂獲利曲線? x軸要交易用次數或時間? y軸用報酬率或點數? 一口到底? 或是口數有調整? 若上述問題都用一樣方法處理. 兩個交易系統所產生的兩條獲利曲線哪一個比較好? 我想了一下: 1. 用眼睛看 2. 總獲利/總損失 profit factor? 3. sharp ratio ((資產平均年化報酬率－無風險利率)/ 資產年化標準差) 4. 年化報酬率/Max draw down 我喜歡用這個 5. draw down標準差 6. ??? 應該很多人還有想法可以填上第六點吧.. ※ 引述《ETHZ (開空軍一號喝養樂多)》之銘言： : 先感謝vedel做這麼系統性的分析,老實說,我對PS的著墨不深,因為我覺的我的系 : 統和我的現有的小資金規模,對風險的承受力頗高,就一直把它放在心底,以後有機 : 會再研究,但最近的討論引起許多迴響,感謝vedel和yuting的無私分享.或許打鐵 : 趁熱,趁這機會好好想想PS的問題: : 1. 看到v妹PO的不同獲利曲線,讓我想起有一種PS的方式是根據自己的獲利曲線[往 : 後簡稱Profit Curve (PC)],"自適應"的調整部位大小,因為PC是你使用的交易方 : 法的一個隱函數.PC自身的波動可以反應市場的波動,然後用自己獲利的波動來調 : 整下一筆交易該押多大的部位.這只是一個基本概念,該怎麼實作,細節留給大家 : 討論. : 2. 回到v妹秀出的三種PC(我稱它PC1,PC2,PC3),PC2和PC3運用了PS,所以總獲利比 : PC1為高,由於PC2和PC3有加碼,所以總獲利高並不讓人意外.但是最近一波的 : Drawdown (DD)率明顯用了PS後低很多.然而仔細端詳這三條PC,不知道有沒有人 : 跟我有一樣的感覺,條列如下: : (i)PC1的走勢是整體來說一路遞增,但PC2和PC3,有近三分之二的時間獲利是停 : 滯不前的.這對投資人的心態上是一個很大的考驗.假如我們練就了沉穩的心 : 法,或許這還不是最大的問題,但是從PC線型本身的"形態"來看,PC2和PC3直覺 : 來看並不優於PC1,當然這說法很不科學,所以或許v妹可以分享您的PC數值給 : 有興趣的網友,一起用一些定量的方法分析一下,搞不好會有驚奇的發現. : (ii)v妹特別強調了最近一個波段的交易DD,在PS的幫助下,小了很多.但是我 : 注意到了PC2和PC3的中段交易,有明顯的大DD,肉眼上看去,PC2和PC3在DD : 方面是明顯劣於PC1的.但是由於v妹只秀出了不到一年的回測結果,交易次 : 數只有30次,如果能有更長的回測結果,更有助我們判定三條PC間的優勝劣敗. : 以上供大家參考. : ※ 引述《vedel (vedel)》之銘言： : : 鍵盤小妹大概有概念了@@",P=W/風險值; : : 回測今年如圖,基本系統30min均線,多空對翻無停損 : : http://PPT.cc/TeU0 : : 第一為單口進出,最近這波回吐率有82% : : 中間為單口與加碼單,加碼時機為進場拉開200點加碼,加碼兩次,最大加到3口;回吐率40% : : 第三為單口與加碼單,時機同上,加碼兩次;口數計算為W/ATR;回吐率28% : : 口數變動如下: : : http://PPT.cc/8R4y -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 176.250.227.130

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