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Re: [問題] 配合永豐金的e-Leader做程式自動下單

看板Trading (金融交易)作者 (開空軍一號喝養樂多)時間13年前 (2012/09/13 10:59), 編輯推噓4(4推 0噓 8→)
留言12則, 4人參與, 最新討論串3/3 (看更多)
這版上果然高手如雲呀.太屌了! ※ 引述《heeroart (寒風中之楓)》之銘言： : 目前手上兩種 : 自用: : eLeader -> DDE 行情接收(c#) -> 邏輯運算(c#) -> Speedy下單(c#) 上述方法exactly就是我想要做的.我還是不太想用市面上的下單機,因為 我總是會擔心下單機裏面會不會有後門,把我的下單資訊給截走,所以我還是 喜歡走"最低階"的路線.不知道您方不方便給我看看您 "DDE 行情接收(c#)" 和 "Speedy下單(c#)" 部份的程式碼,讓我可以學著自 己實作嗎? 我以前用的方法有點麻煩(白痴),如下: eLeader -> DDE 行情接收(Excel) -> 交易策略運算(Matlab) -> eLeader API(VBA)下單. 使用VBA的API,如你所說,部位回報總是不理想,權益數即時查詢的功能也很欠 缺,總之就是很不順. 真的很感謝你的分享. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.247.11.149
推
09/13 14:54, , 1F
給你一個關鍵字 WLDTW2008, 把dde轉成tcpip port 4568
09/13 14:54, 1F
推
09/13 22:39, , 2F
用MultiCharts在報價/下單的整合度不是比較好?
09/13 22:39, 2F
→
09/13 22:39, , 3F
然後ET大要用matlab等第三方程式的話,使用DDE呼叫
09/13 22:39, 3F
→
09/13 23:23, , 4F
我現在是用Python透過DDE從eLeader抓報價,並即時存檔.
09/13 23:23, 4F
→
09/13 23:23, , 5F
然後用Matlab從存檔的資料中運算出交易訊號,再存另一個檔.
09/13 23:23, 5F
→
09/13 23:26, , 6F
自動下單的部份,我準備要做的就是用另一程去讀我的交易訊號檔
09/13 23:26, 6F
→
09/13 23:26, , 7F
然後呼叫下單API,把單子送出.
09/13 23:26, 7F
推
09/14 21:08, , 8F
別再自己從輪子造起了~ 券商版MC or MC+下單大師
09/14 21:08, 8F
→
09/14 21:23, , 9F
MC能接受到"委買賣口"或是"委買賣張"這些盤後拿不到的資訊嗎?
09/14 21:23, 9F
推
09/15 22:44, , 10F
用DDE餵進去可以，我有實際上線的策略是用買均賣均的
09/15 22:44, 10F
→
09/17 11:22, , 11F
原PO會C# 為何不用NDde接報價呢
09/17 11:22, 11F
→
09/17 20:25, , 12F
是的,最近才google到有NDde這東西,即將改用C#實作.
09/17 20:25, 12F
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