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[討論] 創造一個自然淘汰的環境

看板Trading (金融交易)作者 (lkjsdf)時間12年前 (2012/11/07 13:03), 編輯推噓9(9推 0噓 30→)
留言39則, 8人參與, 最新討論串1/1
一個粗略的想法. 模擬生態體系,讓每一支交易策略如同一個物種一樣自尋生存. 持續虧損的策略就自然淘汰,獲利的策略則逐步擴張成長. 初步的想法(我覺得應該有更巧妙的做法). 起始階段,每一個策略配置固定金額,模擬每個策略都有一個戶頭. 然後獲利的戶頭就成長,虧損的就萎縮,策略之間資金不流動. 這樣的作法其實有個假設,那就是策略一衰就會衰一段時間,賺也會 賺一段時間. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.184.32.125
推
11/07 13:06, , 1F
環境的fitness function是Net Profit嗎 還是Risk?
11/07 13:06, 1F
推
11/07 13:35, , 2F
模擬環境首先要設定fitness function或objective function
11/07 13:35, 2F
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11/07 13:38, , 3F
看是要淘汰獲利產出低的物種(策略)或風險抵抗力低的物種
11/07 13:38, 3F
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11/07 14:21, , 4F
還有物種要怎麼演化,涉及到策略如何編碼,會造成瓶頸
11/07 14:21, 4F
推
11/07 16:32, , 5F
可以參考一下Matlab工具箱Genetic Algorithm教學文件
11/07 16:32, 5F
推
11/07 19:37, , 6F
每天重新Optimize參數 淘汰舊參數 這樣算演化麼
11/07 19:37, 6F
推
11/07 20:44, , 7F
是喔，那你可以用類神精網路阿。保證你可以進化
11/07 20:44, 7F
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11/07 20:44, , 8F
到自然死亡..ok的啦...還有種子可以生長
11/07 20:44, 8F
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11/07 21:21, , 9F
fih兄,我直覺是想到用profit,可是risk也應該是重點.
11/07 21:21, 9F
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11/07 21:22, , 10F
所以我也不確定,還在思考. 也許有個方式把兩種因子都整合
11/07 21:22, 10F
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11/07 21:23, , 11F
genetic algorithm似乎是個可以直接拿來試試的工具,感恩
11/07 21:23, 11F
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11/07 21:29, , 12F
zaq兄,每天都比賽一次,挑前幾名的,好像也是個方法,但沒被挑
11/07 21:29, 12F
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11/07 21:31, , 13F
中的好像物種突然就瞬間滅絕了,和我想像中的演化環境有差異
11/07 21:31, 13F
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11/07 23:04, , 14F
如果你沒有打算利用現有策略交配出新策略的話,用ANN或
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11/07 23:06, , 15F
其他簡單的模型應該就夠了,我猜隱藏層甚至不用太多
11/07 23:06, 15F
推
11/07 23:15, , 16F
太累了 不如無限月讀吧 帶土
11/07 23:15, 16F
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11/08 01:30, , 17F
原PO用這方法的目的是啥?是想要挑出最優的存活策略交易嗎?
11/08 01:30, 17F
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11/08 01:30, , 18F
如果是這目的,基本上希望不大,因為我玩過了!
11/08 01:30, 18F
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11/08 01:31, , 19F
除非像cyber兄說的,找到巧妙的編碼法讓策略突變,交配,演化
11/08 01:31, 19F
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11/08 01:32, , 20F
這我有想過,應該可行,但需要花很多時間編程,我一直沒空弄
11/08 01:32, 20F
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11/08 01:33, , 21F
需要蠻強的程式篆寫能力.可以考慮用Functional Language (F#)
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11/08 01:33, , 22F
這樣的程式語言,華爾街有家Hedge Fund...
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11/08 01:34, , 23F
只聘熟稔Functional Programming Language 的人.
11/08 01:34, 23F
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11/08 13:44, , 24F
交配? 我倒是沒想過,讓策略可以交換進出場方式嗎..
11/08 13:44, 24F
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11/08 15:00, , 25F
"挑出"聽起來像是一瞬間的動作,我是希望讓有競爭力的"浮現"
11/08 15:00, 25F
推
11/08 16:24, , 26F
http://www.neuroshell.com/ 有人用過嗎？10年前就有了
11/08 16:24, 26F
推
11/09 01:43, , 27F
原PO去研究一下遺傳演算法,就知道我說的"交配"是啥意思.
11/09 01:43, 27F
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11/09 01:44, , 28F
比方說,你的策略是由一群"基因"組成,其中一個基因是"均線突破
11/09 01:44, 28F
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11/09 01:46, , 29F
其它基因是"昨日K線高點突破","昨日K線低點突破","平盤不做"
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11/09 01:47, , 30F
由這些基因,你可以組何出一些策略,那策略間互相交配,基因就會
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11/09 01:47, , 31F
從中選取對調互換.如此可以產生更多多樣性的"子孫策略"
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11/09 01:48, , 32F
當中你也可以玩"基因突變",比方說"昨日K線低點突破"被突變成
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11/09 01:49, , 33F
"昨日K線高點突破".等等.
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11/09 01:50, , 34F
這樣的做法很有趣,但是牽涉到大量的符號運算處理.需要一定的
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11/09 01:50, , 35F
程式設計功力!以前我用過善長處理符號的Mathematica軟體寫過
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11/09 01:51, , 36F
這樣的程式.但是沒有認真發楊光大.應該還有東西可以玩!
11/09 01:51, 36F
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11/09 10:05, , 37F
感謝,再找時間研究研究
11/09 10:05, 37F
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11/09 10:10, , 38F
雖然好像有點偏離了我原本想的東西
11/09 10:10, 38F
推
11/12 18:49, , 39F
基因演算法喔? 可是要怎麼判斷哪邊是對的方向
11/12 18:49, 39F
刪除無禮推文 ※ 編輯: lkjsdf 來自: 111.184.32.125 (12/11 09:11)
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