[問題] MultiCharts程式上線

看板Trading (金融交易)作者paulri8924 (鐘點戰)時間12年前 (2013/04/01 22:12)推噓3(3推 0噓 11→)

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各位大大好~~小弟最近寫好了程式交易的策略，想要上場，但由於工作的關係所以沒辦法盯盤 & 操作電腦，就打算開了multicharts後直接出門上班，下班後再回來看結果。由於不能盯盤，怕實際交易時產生太多狀況，所以想先請問一下有實際交易的大大： 1.滑價最多會滑到幾點? 我用的資料是30分k，我歷史回測(大台)的單邊手續費加滑價是設500，是丟市價單，是否要將程式改成限價單，來降低成交時超大滑價的風險，另外歷史回測單邊手續費+滑價設500是否會太低? 2.使用setbreakeven語法是否會和實際的交易點位差很大? 　　由於我的策略有使用setbreakeven這個語法，我看的書上是寫說只要有開精密回測的話就不會失準，但由於我沒辦法盯盤，很怕實際上使用時會出錯，所以想請問是否有大大有用這個語法實際交易的經驗，真的會跟回測時出掉的點位差很大嗎? (超過一般滑價的程度) 3.適當的轉倉時間＆轉倉對績效的影響　　請問各位大大在什麼時候轉倉比較適當，是用手動轉呢，還是讓程式的模組自己去轉?另外假如提早轉的話，程式不是還是顯示近月資料嗎?那樣要怎樣交易已經提早轉倉到下個月份的商品?另外回測時換月轉倉的點數差距沒有算進去，之前聽人說因為有換月跟除權息的關係波段策略的績效要對半砍才比較貼近現實，所以想問各位大大實際狀況是否真的是這樣? 懇請解惑，另外想問是否還有其他狀況是程式上線時要注意的，感謝!! m(_ _)m -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 116.59.244.63 ※ 編輯: paulri8924 來自: 116.59.244.63 (04/01 22:18) ※ 編輯: paulri8924 來自: 116.59.244.63 (04/01 22:23) ※ 編輯: paulri8924 來自: 116.59.244.63 (04/01 22:24)

推

Casval

04/02 09:36, , 1^F

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pou

04/02 10:16, , 2^F

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推

Rudy

04/02 12:01, , 3^F

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