[閒聊我對van k tharp的馬丁格爾論述之補充

看板Trading (金融交易)作者 (藍玉)時間11年前 (2014/01/07 23:46), 編輯推噓31(32139)
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我對van k tharp的馬丁格爾之修正 。 http://ppt.cc/cCzg 剛剛有人po了一張圖片,是關於van k tharp對馬丁格爾的描述 這是van k tharp對馬丁格爾的論述,因為這不是網頁,而是圖片檔,我很懶得再寫一遍 英文了,我直接幫你們翻譯成中文: 5000塊,在我連輸12次之前,相信我,這個機率並不是非常好,因為你沿著馬丁格爾去操 根本沒用 下1次,2塊錢 下2次,4塊錢 下3次,8塊錢 下4次,16塊錢 下5次,32塊錢 下6次,64塊錢 下7次,128塊錢 下8次,256塊錢 下9次,512塊錢 下10次,1024塊錢 下11次,2048塊錢 下12次,4096塊錢 就像馬丁格爾在賭場裡非常危險一樣,他在任何一種投資市場也是很危險的,儘管如此, 很多人還是很推薦馬丁格爾去操作市場,舉例來說,larry williams在他的「期貨市場的 操作指南」中就數次推薦了馬丁格爾的方法 。 英文原文我懶得重抄一遍了,你們有興趣自己點進去看吧 我知道你們看到這邊一定會說「哦,難怪藍玉你對馬丁格爾這麼瞭解,原來你早就看過 van k tharp寫的東西了」 我根本就沒看過!!!!!! 我真的是差不多大一大二那時候,看到有人說他發明「刮刮樂必勝法」,我才研究了一下 馬丁格爾而已,在研究之前,我根本不知道這叫馬丁格爾,是fantasygod貼文的時候我才 知道原來這個東西叫「馬丁格爾」而已 。 不過我說真的,我覺得「知道馬丁格爾沒用」不代表你期貨很強,只是代表你數學很強而 已 講真的,「數學強」就代表「期貨強」了嗎??? 當然不是這樣,因為我看陳信宏、自由人、行雲流水、顏師父、comewish他們數學也是沒 多強,數學強是數學強、期貨強是期貨強,彼此根本沒任何關係 不過呢!!! 知道「馬丁格爾」沒用,這也不需要數學多強,因為高中數學第4冊第3章「機率與統計」 就教過了 可是認真說起來,「知道馬丁格爾沒用」只是代表你「高中數學強」而已,高中數學強 =\=數學強,畢竟高中數學很簡單 所以說「知道馬丁格爾沒用」根本就沒有什麼好炫耀的地方 我知道你們看到這邊就會說了「那你在炫耀什麼」 拜託!!! 我只不過說「這沒什麼好炫耀的」這也算炫耀哦!!! 。 不過我覺得van k tharp寫得有點不好 怎麼說呢,因為他說「5000塊,在我連輸12次之前」,英文原文就是這樣「5000, before i hit a streak of 12 straight losses」 說真的,這一句是有點難翻譯,不過他這樣講好像會讓你誤以為「你下到4096那次只要 5000塊」 其實根本不是這樣,因為: 下1次,2塊錢 下2次,4塊錢 下3次,8塊錢 下4次,16塊錢 下5次,32塊錢 下6次,64塊錢 下7次,128塊錢 下8次,256塊錢 下9次,512塊錢 下10次,1024塊錢 下11次,2048塊錢 下12次,4096塊錢 你下到4096那次,一共需要2+4+8+16+32+64+128+512+1024+2048+4096=8190 。 我可以再順便教你們一個高中數學2+4+8+16+32+64+128+512+1024+2048+4096=8190要怎麼 算 因為這是一個等比級數,所以就要代等比級數的公式:「首項x(公比的n次方-1)/公比-1」 數學式就是這樣「a1 x (r*n -1)/r-1」 至於「為什麼這個公式是這樣呢???」這個證明就比較複雜了~ 我寫在日曆紙上 http://imgur.com/o5aMT5T
-- 我跟你們講啦,我現在已經跟網路正妹同一個等級了,因為我的照片都被色情網站盜用了 所以從今天開始,你們都要叫我「網路正妹藍玉」 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.250.237.140

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我明天再來寫「以期望值+泰勒展開」證明馬丁格爾無用
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每次看藍玉文章嘴角都會上揚...
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這篇推一個
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還有一個范特西格爾
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推網路正妹藍玉
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等比級數這個可以不用秀好嗎?要秀就秀傅立葉轉換
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我還以為樓上會說要秀就秀賺錢的對帳單
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等比級數的推導高中就教過,但你憑良心講你還記得嗎??
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我推的時候我還想一下耶~ 而且高中不考證明題,所以記
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得的人應該不多~
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原來現在高中已經不考證明題了啊 太驚訝了...
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這個證明在高一第一次段考 是送分用的證明題...
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我覺得 ID:sbluo 很像灌水帳號 不然就是藍玉的朋友......
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http://0rz.tw/knu3R 不解釋 樓下柯南BGM幫支援 多謝
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要秀就秀被色情網站盜用的照片
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大家想看的應該是破解方式 不是等比級數 Taylor series吧
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藍玉你可以不用大費周章佈這個局啦XDDD
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我只是路人甲,與藍玉素不相識。
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這是個EXCEL檔 證明與期望值無關 http://ppt.cc/xmWB 自己玩
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Van K Tharp 的書就這張擷圖的這本最好,敢指名道姓的批判各
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家說法,解說也最詳盡,之後出的書都了無新意。
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我的初中數學老師,在民國56年的時候教我們,這個方法是
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穩贏的。當時的我,也傻傻的相信,還好沒有機會照著做
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後來,我寫程式去模擬三顆骰子的押寶遊戲。結論是,穩輸的
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Ok, I apologize. 是我誤會sbluo大 抱歉...... :-S
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打牌不是這樣打的 XD
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一個馬丁格爾只是一個開端....後面有多少思考可以做
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只有照原形每次都"翻倍"才能夠被稱作馬丁格爾嗎?
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正確的作法是 設定界線+依據變動的期望值去對應增加
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所以我說藍玉真該瞭解人家在交易上是怎麼用
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博奕論很多東西都只是開端....要用在交易上還需要再針
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對市場或策略特性去修改....
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你是屬於八二法則哪一邊的.....就是這樣分出來的...
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只看表面就停止思考了, 只能說很可惜啦....
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陽春版的馬丁格爾需要再修正才能應用到交易
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ex.正確週期的波動函數 + Marting/antiMarting, etc.
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交易比賭場裡多了波動函數可以利用
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難道沒有人實驗過一些"濾鏡"嗎? 例如 "錯N次再進場"
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"DD%之後再進場"
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你的策略A加上這些濾鏡就會變成策略B
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策略B就算是馬丁格爾式的變形加碼策略
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DD到一個臨界點加碼可以改善績效 加上複利效果會差很大
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前提是要很有把握確定策略可以均值回歸 否則就是破產
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破產也還好啦 只有很多個商品都倍翻也是美事一樁
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好像有本書 就是模擬錯多次後 在開始實單
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可惜現實生活 假如有老闆 看你績效差就叫你縮部位或是停單
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然後MDD還沒到就被火掉了 XDDDD
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所以公開基金沒在這樣搞的..震盪太大 誰受的了..
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操別人的錢 跟 操自己的錢 其實是一樣的
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假如你可以穩健的賺錢 為什麼要讓PL很大震盪??
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賺錢的方法其實有很多 但有些方法你會覺得 有必要嗎?
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最後帳戶會差幾個零 小弟偶比較貪 所以有必要 拍謝啦 lol
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同樣的原理,在單一商品單一策略上去應用那是風險十足,
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在多策略或是基金上去做又變成風險平衡(回復平衡)
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看你怎麼去規劃......
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賺錢的方法很多,有些東西在不同的地方就有不同的思考
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,但不要換了個名字就不認識他了....
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震盪大的問題很好解決 答案就是分散到多市場
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這種加碼模式把它套到黃金、汽油、橡膠期它指數or其他指數
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加碼那些表現較差的市場減碼表現太好的市場可改善整體損益
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多商品測一下有些事情就更加確定了
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我自己是比較參考yuting大的做法 MDD拉回到一定的比例
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可能要注意overfitting還有樣本數不足的問題
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反而會再多加入之前獲利的金額去做交易
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其實5000 只能下到11次= =''估算要用累計
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各位說的像 Van K Tharp 的 Model 23(Larry Williams的方法)
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盡信書不如無書 大家還是獨立思考 仔細檢驗這適不適用於交易
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第二頁再貼一次 方便 MoPPT 閱讀 http://ppt.cc/whs3
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版主包庇朋友eric拉神做假違法招生,被踢爆洗臉腦羞成怒
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08/13 19:14, , 72F
版主包庇朋友eric拉神做假違法招生,被踢爆洗臉腦羞成怒
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