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Fw: [心得] 數據回測 資本 機率

看板Trading (金融交易)作者 (PokerStars)時間11年前 (2014/01/19 21:51), 編輯推噓0(6推 6噓 16→)
留言28則, 12人參與, 最新討論串1/1
※ [本文轉錄自 Option 看板 #1IsysJAT ] 作者: TJLai (PokerStars) 看板: Option 標題: [心得] 數據回測 資本 機率 時間: Sun Jan 19 21:05:20 2014 看了trading版還有option上一些關於資料回測,籌碼配置與程式交易的文章後 對這個議題有一點感想， 假設有一個指標，在過去六個月的回測中，出現40次， 其中24次獲利8%，其中16次虧損8%， 40次獲利24次，只是一個60%勝率的選項 那這樣一個指標值不值得去投資? 又這樣的回測樣本是不是太少? 但換個角度想 如果早個六個月開始操作這個指標的話 是不是可以賺得(24-16=8)八次的8%呢? 如果投入資本夠大的話，似乎也會有可觀的報酬?是醬嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 212.76.86.122
推
01/19 21:30, , 1F
"如果早6個月"...先公布答案還能答錯也是神了
01/19 21:30, 1F
→
01/19 21:41, , 2F
你可以PO去trading板 那邊很荒涼 需要你去衝人氣
01/19 21:41, 2F
→
01/19 21:42, , 3F
那邊也有很多高手替你解答 可以聽到很多不同的聲音 ㄎㄎ
01/19 21:42, 3F
→
01/19 21:49, , 4F
我就是覺得那邊太荒涼了@_@~怕沒人 哈哈~那我轉一下好了
01/19 21:49, 4F
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: TJLai (212.76.86.122), 時間: 01/19/2014 21:51:22
噓
01/19 22:02, , 5F
嫌我們這荒涼? 傻傻的你...會賺的高手通通在這~
01/19 22:02, 5F
→
01/19 22:03, , 6F
千金難買早知道,40個樣本我是不大敢賭身家的
01/19 22:03, 6F
推
01/19 22:03, , 7F
照你說的分析,這樣的系統Profit Factor有1.5...可以投資
01/19 22:03, 7F
推
01/19 22:04, , 8F
40個樣本不是問題,問題在於只有6個月...
01/19 22:04, 8F
→
01/19 22:13, , 9F
請教E神~只有六個月的問題是!?
01/19 22:13, 9F
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01/19 22:16, , 10F
我的理解是，這六個月的60%勝率會不會只是長期50%下的歧異值
01/19 22:16, 10F
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01/19 22:17, , 11F
那這樣之後勢必會修正回來~這樣就OVER了~當然如果能有10年的
01/19 22:17, 11F
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01/19 22:17, , 12F
資料進行回測的話可能就比較明朗>..@_@~
01/19 22:17, 12F
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01/19 22:17, , 13F
六個月賺錢的策略很可能只是運氣好
01/19 22:17, 13F
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01/19 22:17, , 14F
E老恕罪阿 ㄎㄎ 別桶我
01/19 22:17, 14F
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01/19 22:18, , 15F
that's all
01/19 22:18, 15F
→
01/19 22:24, , 16F
恩恩 我也很好奇~這樣是否會代表未來六個月勝率會再40%上下
01/19 22:24, 16F
噓
01/19 22:44, , 17F
啊就整篇都是假設一堆的廢文啊
01/19 22:44, 17F
→
01/19 22:45, , 18F
這種層次在程式交易來說，大概還在小班，加油
01/19 22:45, 18F
推
01/19 23:10, , 19F
六ger月長度很ok 但40次太少 至少要有400次比較好
01/19 23:10, 19F
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01/19 23:18, , 20F
如果六個月有400次那代表是當沖策略，之所以六個月40次主要
01/19 23:18, 20F
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01/19 23:19, , 21F
也是考量到進出不宜過度頻繁，但這樣要測到400個數據就要5年
01/19 23:19, 21F
噓
01/20 09:43, , 22F
這數據沒有參考價值 時間太短 次數也太少
01/20 09:43, 22F
→
01/21 23:42, , 23F
回測能賺錢 不代表未來就能賺錢 傻傻的= =
01/21 23:42, 23F
推
01/23 19:05, , 24F
實單10年了有賺錢 也不代表未來能賺錢
01/23 19:05, 24F
推
01/23 19:43, , 25F
X我在are2下面......>///<
01/23 19:43, 25F
→
01/24 21:52, , 26F
吃........
01/24 21:52, 26F
推
01/24 21:57, , 27F
藍........玉
01/24 21:57, 27F
噓
01/28 23:40, , 28F
還在執著勝率？下面的故事多看幾遍，要破壞行情只要一個交
01/28 23:40, 28F
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01/28 23:40, , 29F
易員的出價就夠了 http://ppt.cc/SfJS
01/28 23:40, 29F
噓
01/28 23:55, , 30F
如果還最佳化，只會變成市場最佳的祭品。
01/28 23:55, 30F
噓
01/29 00:16, , 31F
面對市場的各種可能性，如何處理手上的單才是策略的核心。
01/29 00:16, 31F
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01/29 00:16, , 32F
用指標凹勝率只會提高陣亡率。
01/29 00:16, 32F
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