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Fw: [問題] 未沖銷部位與未沖銷契約量的差別

看板Trading (金融交易)作者 (鐵支)時間11年前 (2014/02/03 23:02), 編輯推噓3(3推 0噓 12→)
留言15則, 4人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
※ [本文轉錄自 Option 看板 #1Iu-zUKK ] 作者: kkkkwang (鐵支) 看板: Option 標題: Re: [問題] 未沖銷部位與未沖銷契約量的差別 時間: Sun Jan 26 01:07:39 2014 ※ 引述《victor7 ( )》之銘言： : 各位板大前輩好, : 想請教未沖銷部位與未沖銷契約量的差異 : 根據期交所上的查詢, 關於台指期 : 商品資訊->盤後資訊->期貨->期貨每日行情查詢-> : 9月11日九月全市場*未沖銷契約量為45935 : 商品資訊->盤後資訊->期貨->大額交易人未沖銷部未->查詢-> : 期貨大額交易人未沖銷部位結構->9月11日全市場未沖銷部位數為48363 : 上面兩個項目聽起來很像, 卻有些微差異, 自己不清楚是差別在哪邊. : 感謝! 版上各位大家好 不好意思因為我也有相同的問題 所以把2009的這篇文翻出來，還請大家不吝賜教 這個問題當時有人推文說大額交易人是包含小台OI/4的數字 但小弟實際計算後數字對不太上，希望知道怎麼算的大大能教一下 2009/9/11 台指期各交割月份OI總和為54663 2009/9/11 小台指期各交割月份OI總和為15983 54663 + 15983/4 = 58658.75 但是 2009/9/11 根據大額交易人那邊查到的OI是57935(所有契約) 數字並不吻合 不知道是麼算的還希望各位大大解個惑，萬分感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.57.155.141 ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: kkkkwang (61.57.155.141), 時間: 02/03/2014 23:02:09
推
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02/05 20:44, , 2F
完應該就懂了吧 市場不是只有大額交易人
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不好意思誤會你的意思了
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02/05 22:32, , 4F
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上面網頁有說明 未沖銷契約量係取買賣方較大值
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02/06 23:04, , 6F
說明也很奇怪 未平倉量怎麼會買賣方不同數量
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02/06 23:05, , 7F
反而是大小台合在一起算買賣兩方的未平倉量才相等
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02/06 23:06, , 8F
這樣好像是賣一口大台可以對應買進四口小台
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02/06 23:07, , 9F
電子期金融期就沒有這個問題,兩邊的數字都對的上
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02/08 10:36, , 10F
感謝兩位回答!!我的問題跟r大一樣，為何OI會不同??
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02/10 10:08, , 11F
本來就合在一起才相等 小台可以在盤後合成大台知道吧
02/10 10:08, 11F
推
02/10 23:14, , 12F
小台合成大台是甚麼意思,可以請s大解釋一下嗎?謝謝.
02/10 23:14, 12F
推
02/27 23:13, , 13F
因為4口小台可以抵一口大台
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03/14 00:20, , 14F
我想問的是為甚麼可以在盤後有大小合成
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03/14 00:21, , 15F
講4小台=1大台是能說明甚麼????
03/14 00:21, 15F
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