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Fw: [新聞] 職場達人－沈行峰 高頻交易 創績效高峰

看板Trading (金融交易)作者 (i live in 100 aker wood)時間11年前 (2014/02/27 16:17), 編輯推噓39(48推 9噓 43→)
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※ [本文轉錄自 Option 看板 #1J3lDH7P ] 作者: fatpooh (i live in 100 aker wood) 看板: Option 標題: [新聞] 職場達人－沈行峰 高頻交易 創績效高峰 時間: Thu Feb 27 16:11:58 2014 工商時報【潘臆涵】 群益期貨自營部主管沈行峰領導的團隊，最近在期貨圈特別火紅，因為5月以來即使台股 加權指數波動不大，但群益期貨自營部5~8月仍獲利逾4千萬元，稱冠期貨業自營部，成為 證券、期貨業自營部門的大黑馬，業界紛紛打探他高頻交易的獲利祕訣，甚至還開出優沃 的條件要挖角。 沈行峰的職場生涯非常戲劇性，當初只是一個靠寫程式賣錢的專科畢業生，沒想到現在操 盤還能打敗眾多國外一流大學的財經科系高材生。自稱「很宅」，因為琴、棋、書、畫都 是他的興趣，操盤交易室播放的不是財經節目，而是慈濟大愛台，因為要保持一顆冷靜的 頭腦及謙虛感恩的心，真是夠絕。 對於短短半年時間能用比業界較少的資金部位創造更高的報酬，沈行峰謙稱，最主要要感 謝董事長孫天山的充分信任及授權。高頻交易（High Frequency Trading）對速度的要求 很高，是用微秒（百萬分之一秒）來計算，總經理賈中道對於自營部門的需求都能全力支 持，也為了高頻交易斥資數百萬元添購新的設備，要不是群益期貨的長官願意在這方面投 資，再好的策略，也無法造就他今日的成績。 在就讀資訊管理系的時候，沈行峰就開始以幾十萬的資金在證券及期權市場交易，雖然最 多曾經有翻倍至一千萬以上，但因為當時對交易沒有正確的觀念及策略，以散戶心態投資 的他，又將獲利全數吐回給市場，但也因此讓他決定畢業後走金融交易這條路，並以進自 營部門為目標。 學資訊管理的他，幸運的以IT的職缺進入群益期貨自營部門，因緣際會下，當時的主管陳 舒帆願意給他交易的機會，在第三個月他就交出令人驚豔的成績。後來會陸續轉戰元大期 貨及寶來曼氏期貨自營部門，也是因為陳舒帆的知遇之恩，而跟隨他轉換公司。 沈行峰說，不同的環境帶給他不同的想法與成長，他提及在元大期貨的時候，看到頂尖的 交易員每月的獲利數字是他的10倍，讓他不再以之前的績效自滿，轉而思考如何將獲利放 大。在當時台灣還沒有高頻交易的觀念，他也只是利用自己寫程式的專長，將操盤的概念 轉化為程式語言，再透過數學模型與精細電腦計算模式，藉由大量程式運算操盤獲利，排 除人為因素干擾，把主觀交易的風險影響降至最低，績效再創高峰，後來他才知道自己在 做的是國外法人盛行的高頻交易。 在期貨業打拚多年的沈行峰其實還蠻「宅」，閒暇之餘，喜歡較靜態的活動，如琴、棋、 書、畫等來紓解自營部門的高壓環境。另外，他也喜歡研究物理學，觀看交大的線上物理 、數學課程都是他的娛樂之一，他說研究量子物理有助於高頻交易獲利。 達人座右銘 跟自己比 每天都要進步 交易關鍵的儀器不是電腦，而是交易者本身。人生關鍵的不是環境、不是金錢，而是自我 。要跟自己比，而不是和別人比，每天都要進步。 http://ppt.cc/nDnX 原來看慈濟大愛台和研究量子物理學可以幫助交易獲利(筆記ing.....) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.125.53.218 ※ 編輯: fatpooh 來自: 59.125.53.218 (02/27 16:16) ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: fatpooh (59.125.53.218), 時間: 02/27/2014 16:17:07
推
02/27 16:21, , 1F
物理學對交易真der很有幫助
02/27 16:21, 1F
推
02/27 16:51, , 2F
他去年的獲利主要來自於股票(中小型股)期貨反而只是避險用
02/27 16:51, 2F
推
02/27 20:16, , 3F
推一本新書 華爾街的物理學 講文藝復興大獎章
02/27 20:16, 3F
推
02/27 21:32, , 4F
這篇news裏面充斥虎爛+鬼扯
02/27 21:32, 4F
噓
02/27 21:32, , 5F
理由如下: 1. 台灣IT有能力做微秒級的自營商,只有元大寶來
02/27 21:32, 5F
→
02/27 21:33, , 6F
群益的IT算是弱的,大約只有50毫秒(0.05秒)水準.
02/27 21:33, 6F
推
02/27 21:34, , 7F
2. 量子力學對交易根本沒幫助!鬼話連篇.
02/27 21:34, 7F
推
02/27 21:35, , 8F
3. 台灣的期貨市場要靠微秒級做HFT,2個月賺4千萬,機率是零!
02/27 21:35, 8F
推
02/27 22:48, , 9F
真的有點虎爛
02/27 22:48, 9F
→
02/27 23:37, , 10F
鬼話修飾一下就變神話了
02/27 23:37, 10F
推
02/28 01:05, , 11F
好奇e老說的第三個理由 是因為波動太小嗎?
02/28 01:05, 11F
推
02/28 04:45, , 12F
波動小+量太小+國內自營沒有這種微秒級賺錢的策略
02/28 04:45, 12F
推
03/01 00:59, , 13F
有點好奇高頻交易如何接收tick資訊?像我用券商DDE會
03/01 00:59, 13F
→
03/01 01:01, , 14F
遺漏一些資訊(使用Excel接券商DDE資訊)
03/01 01:01, 14F
推
03/01 01:08, , 15F
有高手知道如何不透過excel去接收dde資訊,如透過
03/01 01:08, 15F
→
03/01 01:08, , 16F
matlab?
03/01 01:08, 16F
推
03/01 01:10, , 17F
那種ms級HFT都是直接靠近機房拉專線 程式自己寫 自己接tick
03/01 01:10, 17F
→
03/01 01:11, , 18F
歡迎找我們的寫程式好伙伴 sj大
03/01 01:11, 18F
推
03/01 01:22, , 19F
說錯us才是微秒 以上純屬瞎掰
03/01 01:22, 19F
推
03/01 01:34, , 20F
如果無法靠近機房,有何變通辦法?誠心請教?
03/01 01:34, 20F
推
03/01 01:39, , 21F
可惜當初裝tick資訊的硬碟壞了...
03/01 01:39, 21F
推
03/01 07:38, , 22F
沒在機房沒有任何變通方法 這是物理限制 除非能通靈預測
03/01 07:38, 22F
推
03/01 11:59, , 23F
連晶片都自己設計了...
03/01 11:59, 23F
推
03/02 04:01, , 24F
以前看過外商的就是主機直接放公司機房 套句之前老闆的話
03/02 04:01, 24F
→
03/02 04:01, , 25F
那根本叫印鈔機XDDD
03/02 04:01, 25F
→
03/02 04:03, , 26F
BTW 一般自營跟大眾的server.線路是分開的~
03/02 04:03, 26F
推
03/02 09:29, , 27F
多年前matlab板有人問過類似問題 但沒人理...
03/02 09:29, 27F
噓
03/02 15:15, , 28F
E老跟台灣券商的IT看來沒有很熟.......
03/02 15:15, 28F
噓
03/02 15:45, , 29F
說到琴棋書畫 行峰他辦公室是真的有放個薩克斯風 XD
03/02 15:45, 29F
推
03/02 16:25, , 30F
matlab只是toolbox很多 很好建立系統 但是速度...........
03/02 16:25, 30F
噓
03/02 20:09, , 31F
我跟台灣券商所有的IT是不太熟,但是我跟台灣券商最強的IT很熟
03/02 20:09, 31F
噓
03/02 20:09, , 32F
全台灣的外資加起來有50%的資金是下在這家券商
03/02 20:09, 32F
噓
03/02 20:27, , 33F
我跟元寶不少人也熟 但是我對於元寶唯一強 貶低其他家的說
03/02 20:27, 33F
推
03/02 20:27, , 34F
我指的是高頻期指交易的總資金
03/02 20:27, 34F
→
03/02 20:27, , 35F
法 實在是無法接受 更別說元寶去年狀況也很辛苦
03/02 20:27, 35F
→
03/02 20:28, , 36F
我講的是IT,IT不等於操盤的能力,就IT的技術能力而言,我說的是
03/02 20:28, 36F
→
03/02 20:29, , 37F
所謂多少%資金這種事還好吧 我以前做外法業務的時候
03/02 20:29, 37F
推
03/02 20:29, , 38F
事實.事實聽起來逆耳,但就是事實!
03/02 20:29, 38F
→
03/02 20:29, , 39F
我外資op的市佔也有50%+過啊
03/02 20:29, 39F
還有 21 則推文
推
03/02 20:56, , 61F
PS:目前券商很多都是不透過檢查保證金就讓客戶下單,才能達到
03/02 20:56, 61F
推
03/02 20:57, , 62F
微秒級的下單速度.但是這有一天會出事,我熟的那家券商是真的
03/02 20:57, 62F
推
03/02 20:58, , 63F
有本事可以做到100%的風控讓客戶在5微秒的速度下單.
03/02 20:58, 63F
推
03/02 21:01, , 64F
我朋友以前在澳商外資當過IT 他每天在測速度 真的做到微秒級
03/02 21:01, 64F
→
03/02 21:01, , 65F
後來跳去本土公司當IT 設備就差距很大
03/02 21:01, 65F
推
03/02 21:04, , 66F
設備不是問題,好的PC+Linux就能搞定,重點是程式.
03/02 21:04, 66F
噓
03/02 21:09, , 67F
設備砸錢就好了 就算沒有像jump或是其他hft像在歐美那麼高
03/02 21:09, 67F
→
03/02 21:10, , 68F
也不會差到哪去
03/02 21:10, 68F
→
03/02 21:11, , 69F
風控這件事以前元寶一樣啦 前兩年自營錯帳8千萬就是因為這
03/02 21:11, 69F
→
03/02 21:12, , 70F
it head叫allen, 其實我覺得他不會跟你說這種話 呵呵
03/02 21:12, 70F
→
03/02 21:12, , 71F
craig cathy他們對客戶都不敢這樣說了
03/02 21:12, 71F
→
03/02 21:13, , 72F
用手機推文太累 我就到此為止了
03/02 21:13, 72F
推
03/02 21:21, , 73F
真的說到這就好.我覺得以後你還是別把名子說出來!這樣並不妥
03/02 21:21, 73F
推
03/02 21:45, , 74F
巨老膨風被三葉大抓包惹 @@a?
03/02 21:45, 74F
→
03/03 02:12, , 75F
高頻是給看不懂市場方向的人去做的
03/03 02:12, 75F
→
03/03 02:21, , 76F
像E老這種大咖都只做 超頓的半年多空對翻系統
03/03 02:21, 76F
推
03/03 15:38, , 77F
= = 現在早就不是砸錢就可以做HFT的時代了
03/03 15:38, 77F
→
03/03 15:39, , 78F
如果是在紐約的話除了晶片研發這種hard-core技術還要
03/03 15:39, 78F
→
03/03 15:39, , 79F
跟證交所有關係才能搶到好的默許線路
03/03 15:39, 79F
→
03/03 15:39, , 80F
至於台灣.. 撮和速度才千分之一秒 HFT個鬼
03/03 15:39, 80F
→
03/03 15:41, , 81F
不過我基本上認同三葉酸人 XD 以上純解說
03/03 15:41, 81F
噓
03/03 16:01, , 82F
以前聽說台灣也有默許線路 給某一家 但我從來沒去證實過 XD
03/03 16:01, 82F
推
03/04 11:08, , 83F
要不然怎樣才是HFT????
03/04 11:08, 83F
→
03/04 11:27, , 84F
HTF去估狗就有很多資料，99.9%的散戶想出來的策略都不是
03/04 11:27, 84F
→
03/04 11:28, , 85F
HTF，即使用tick去交易也是，重點在策略的思維完全不同
03/04 11:28, 85F
→
03/04 12:43, , 86F
可以看nanex的以前市場報告 他們跟HFT有仇
03/04 12:43, 86F
→
03/04 12:43, , 87F
老闆
03/04 12:43, 87F
推
03/04 20:18, , 88F
HFT的策略總歸來說大概只有一種邏輯:透過快速且大量的quote
03/04 20:18, 88F
推
03/04 20:19, , 89F
(也就是掛限價單),來影響其它交易者(你我散戶)的掛單情況,並
03/04 20:19, 89F
推
03/04 20:20, , 90F
事先預測這種"影響",掛單成交賺取很小但很快速的利潤.
03/04 20:20, 90F
→
03/04 20:36, , 91F
反正老子不看五檔（挖鼻孔
03/04 20:36, 91F
推
03/04 20:49, , 92F
嗯,基本上就是靠上下5檔去騙人,但是預測散戶怎麼被騙是一個很
03/04 20:49, 92F
推
03/04 20:50, , 93F
深的學問,要用到蠻複雜的Machine Learning演算法.
03/04 20:50, 93F
推
03/05 14:43, , 94F
台灣的稅率跟手續費很容易把高頻的利潤吃光吧..
03/05 14:43, 94F
推
03/06 09:53, , 95F
雙方都很了啦,但其實去年大賺在股票 XD
03/06 09:53, 95F
推
03/06 12:42, , 96F
重點真的是去年靠股票大賺 他HFT只有2009賺比較多
03/06 12:42, 96F
→
03/06 12:43, , 97F
2009也不完全是HFT 是兩根漲停瘋狂套利
03/06 12:43, 97F
→
03/06 12:44, , 98F
現在HFT 自營依年能賺一千多就了不起了
03/06 12:44, 98F
推
03/06 12:49, , 99F
重心是小型股和OTC 期貨只是配角
03/06 12:49, 99F
→
08/13 12:29, , 100F
版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒
08/13 12:29, 100F
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